Сравнение THC с USPH
THC (Tenet Healthcare Corporation) and USPH (U.S. Physical Therapy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, THC returned 19.01%/yr vs 1.94%/yr for USPH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THC и USPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THC показывает доходность -17.05%, что значительно выше, чем у USPH с доходностью -19.71%. За последние 10 лет акции THC превзошли акции USPH по среднегодовой доходности: 19.01% против 1.94% соответственно.
THC
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -17.05%
- 6 месяцев
- -22.00%
- 1 год
- -4.07%
- 3 года*
- 30.26%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- 19.01%
USPH
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -12.12%
- С начала года
- -19.71%
- 6 месяцев
- -16.86%
- 1 год
- -14.26%
- 3 года*
- -14.61%
- 5 лет*
- -10.66%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение доходности по годам THC и USPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THC Tenet Healthcare Corporation | -17.05% | 57.43% | 67.04% | 54.89% | -40.27% | 104.58% | 5.00% | 121.88% | 13.06% | 2.16% |
USPH U.S. Physical Therapy, Inc. | -19.71% | -9.88% | -2.97% | 16.98% | -13.67% | -19.48% | 5.52% | 12.81% | 43.09% | 4.14% |
Correlation
The correlation between THC and USPH is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1992 г. | 0.23 |
The correlation between THC and USPH shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
THC:
$14.44B
USPH:
$938.38M
THC:
$21.43
USPH:
$0.69
THC:
7.69
USPH:
89.06
THC:
0.68
USPH:
1.35
THC:
3.00
USPH:
2.00
THC:
$21.46B
USPH:
$695.26M
THC:
$12.91B
USPH:
$153.11M
THC:
$4.00B
USPH:
$94.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THC vs. USPH — Ранг доходности на риск
THC
USPH
Сравнение THC c USPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenet Healthcare Corporation (THC) и U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THC | USPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.97 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.40 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -0.96 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THC | USPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.35 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.29 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.05 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.23 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок THC и USPH
Максимальная просадка THC за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки USPH в -67.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THC и USPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THC | USPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -67.21% | -31.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.17% | -35.89% | +2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.90% | -49.25% | +12.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.88% | -51.14% | -7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.68% | -67.21% | -4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -53.01% | +20.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.56% | -24.00% | -27.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 14.82% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности THC и USPH
Текущая волатильность для Tenet Healthcare Corporation (THC) составляет 11.16%, в то время как у U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) волатильность равна 25.89%. Это указывает на то, что THC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THC | USPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 25.89% | -14.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.61% | 31.07% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.17% | 40.63% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.28% | 36.58% | +7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.30% | 39.62% | +16.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THC и USPH
THC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THC Tenet Healthcare Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPH U.S. Physical Therapy, Inc. | 2.94% | 2.31% | 1.98% | 1.85% | 2.02% | 1.53% | 0.27% | 1.00% | 0.90% | 1.11% | 0.97% | 1.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THC и USPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenet Healthcare Corporation и U.S. Physical Therapy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности THC и USPH
THC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 5.37B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.
USPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Physical Therapy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.75M при выручке в 164.33M, что соответствует валовой рентабельности в 19.9%.
THC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 5.37B, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.
USPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Physical Therapy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.48M при выручке в 164.33M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
THC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о чистой прибыли в 906.00M при выручке в 5.37B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
USPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Physical Therapy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.04M при выручке в 164.33M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
THC and USPH have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USPH has higher volatility (25.89%) compared to THC (11.16%). In terms of maximum drawdown, THC dropped -98.28% vs USPH's -67.21%.
THC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THC и USPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор