Сравнение ASPN с META
ASPN (Aspen Aerogels, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. ASPN operates in Building Products & Equipment (Industrials), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, ASPN returned 3.66%/yr vs 18.15%/yr for META. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASPN и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASPN показывает доходность 108.48%, что значительно выше, чем у META с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции ASPN уступали акциям META по среднегодовой доходности: 3.66% против 18.15% соответственно.
ASPN
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- 52.06%
- С начала года
- 108.48%
- 6 месяцев
- 69.54%
- 1 год
- 1.03%
- 3 года*
- -6.59%
- 5 лет*
- -23.03%
- 10 лет*
- 3.66%
META
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 18.15%
Сравнение доходности по годам ASPN и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASPN Aspen Aerogels, Inc. | 108.48% | -76.18% | -24.71% | 33.84% | -76.32% | 198.32% | 115.08% | 264.32% | -56.35% | 18.16% |
META Meta Platforms, Inc. | -5.54% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between ASPN and META is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2014 г. | 0.21 |
The correlation between ASPN and META shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASPN:
$488.18M
META:
$1.60T
ASPN:
-$1.36
META:
$27.47
ASPN:
2.11
META:
7.45
ASPN:
2.29
META:
6.55
ASPN:
$230.26M
META:
$214.96B
ASPN:
$27.46M
META:
$176.14B
ASPN:
-$59.70M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASPN vs. META — Ранг доходности на риск
ASPN
META
Сравнение ASPN c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASPN | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.00 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.19 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | -0.41 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASPN | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.18 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.31 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.47 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.56 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок ASPN и META
Максимальная просадка ASPN за все время составила -95.96%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPN и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASPN | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.96% | -76.74% | -19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.86% | -33.30% | -37.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.90% | -34.15% | -57.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.96% | -76.74% | -19.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.96% | -76.74% | -19.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.73% | -20.96% | -69.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.38% | -15.25% | -41.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.10% | 15.47% | +29.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASPN и META
Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) имеет более высокую волатильность в 28.43% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что ASPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASPN | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.43% | 8.84% | +19.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.20% | 26.58% | +38.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.98% | 35.23% | +56.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.84% | 43.99% | +43.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.23% | 38.64% | +36.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASPN и META
ASPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASPN Aspen Aerogels, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASPN и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Aerogels, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASPN и META
ASPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.28M при выручке в 37.88M, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
ASPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила об операционной прибыли в -20.83M при выручке в 37.88M, что соответствует операционной рентабельности -55.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
ASPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила о чистой прибыли в -23.69M при выручке в 37.88M, что соответствует чистой рентабельности -62.5%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
ASPN and META have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASPN has higher volatility (28.43%) compared to META (8.84%). In terms of maximum drawdown, ASPN dropped -95.96% vs META's -76.74%.
ASPN currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASPN и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор