PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASPN с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASPN с META

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ASPN (Aspen Aerogels, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. ASPN operates in Building Products & Equipment (Industrials), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, ASPN returned 2.19%/yr vs 17.60%/yr for META. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASPN и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASPN показывает доходность 108.48%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.67%. За последние 10 лет акции ASPN уступали акциям META по среднегодовой доходности: 2.19% против 17.60% соответственно.

ASPN

1 день
-7.38%
1 месяц
1.90%
С начала года
108.48%
6 месяцев
100.00%
1 год
1.37%
3 года*
-5.67%
5 лет*
-25.12%
10 лет*
2.19%

META

1 день
-0.29%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-14.67%
6 месяцев
-15.30%
1 год
-19.25%
3 года*
25.24%
5 лет*
10.57%
10 лет*
17.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASPN и META

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASPN
Aspen Aerogels, Inc.		108.48%-76.18%-24.71%33.84%-76.32%198.32%115.08%264.32%-56.35%18.16%
META
Meta Platforms, Inc.		-14.67%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%

Correlation

The correlation between ASPN and META is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.21

The correlation between ASPN and META shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASPN:

$488.18M

META:

$1.44T

EPS

ASPN:

-$1.36

META:

$27.47

Коэффициент P/S

ASPN:

2.11

META:

6.72

Коэффициент P/B

ASPN:

2.29

META:

5.92

Общая выручка (12 мес.)

ASPN:

$230.26M

META:

$214.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASPN:

$27.46M

META:

$176.14B

EBITDA (12 мес.)

ASPN:

-$59.70M

META:

$106.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspen Aerogels, Inc.

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с ASPN:
ASPN с TWSTASPN с ROGASPN с VISTASPN с ^NDXASPN с PLTRASPN с THCASPN с AVGO
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

ASPN vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASPN
Ранг доходности на риск ASPN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASPN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASPN: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASPN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASPN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASPN: 4242
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASPN c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASPNMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
-0.54

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
-0.58

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.93

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

-0.58

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.03

-1.16

+1.19

ASPN vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASPN на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASPN и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASPN и META

Максимальная просадка ASPN за все время составила -95.96%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPN и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASPNMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.96%

-76.74%

-19.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.86%

-33.30%

-37.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.90%

-34.15%

-57.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.96%

-76.74%

-19.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.96%

-76.74%

-19.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.73%

-28.60%

-62.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.51%

-15.84%

-40.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.70%

16.58%

+29.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ASPN и META

Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) имеет более высокую волатильность в 20.47% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 12.90%. Это указывает на то, что ASPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASPNMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.47%

12.90%

+7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.14%

27.85%

+38.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.89%

36.18%

+56.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.07%

44.18%

+43.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.00%

38.76%

+36.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASPN и META

ASPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024
ASPN
Aspen Aerogels, Inc.		0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.38%0.32%0.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASPN и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Aerogels, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
37.88M
56.31B
(ASPN) Общая выручка
(META) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASPN и META

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aspen Aerogels, Inc. и Meta Platforms, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
11.3%
81.9%
Активы портфеля
ASPN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.28M при выручке в 37.88M, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.

META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

ASPN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила об операционной прибыли в -20.83M при выручке в 37.88M, что соответствует операционной рентабельности -55.0%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.

ASPN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила о чистой прибыли в -23.69M при выручке в 37.88M, что соответствует чистой рентабельности -62.5%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

Часто задаваемые вопросы

ASPN and META have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASPN has higher volatility (20.47%) compared to META (12.90%). In terms of maximum drawdown, ASPN dropped -95.96% vs META's -76.74%.

ASPN currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASPN и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор