PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGWIX с EIDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGWIX с EIDOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX).

TGWIX управляется TCW. Фонд был запущен 13 дек. 2010 г.. EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TGWIX и EIDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGWIX и EIDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund		-3.32%21.09%-3.66%13.22%-12.30%-9.32%1.78%12.91%-8.22%16.28%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.43%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.97%

Доходность по периодам

С начала года, TGWIX показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у EIDOX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции TGWIX уступали акциям EIDOX по среднегодовой доходности: 2.45% против 7.71% соответственно.

TGWIX

1 день
-0.52%
1 месяц
-7.43%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
0.16%
1 год
12.73%
3 года*
6.72%
5 лет*
1.74%
10 лет*
2.45%

EIDOX

1 день
-0.65%
1 месяц
-3.19%
С начала года
1.43%
6 месяцев
6.73%
1 год
14.99%
3 года*
13.64%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с TGWIX:
TGWIX с VOOTGWIX с TGCFXTGWIX с TGVOXTGWIX с TGCEXTGWIX с TGEIXTGWIX с TGPCXTGWIX с TGHYX
Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с AGEPXEIDOX с SITEXEIDOX с JEMDX

Сравнение комиссий TGWIX и EIDOX

TGWIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EIDOX в 0.79%.

TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

TGWIX vs. EIDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGWIX
Ранг доходности на риск TGWIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGWIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGWIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGWIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGWIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGWIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGWIX c EIDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGWIXEIDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

4.16

-2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

5.72

-3.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

2.03

-0.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

3.85

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

15.67

-8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGWIX vs. EIDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGWIX на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа EIDOX равного 4.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGWIX и EIDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGWIXEIDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

4.16

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.67

-1.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

1.63

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.65

-1.51

Корреляция

Корреляция между TGWIX и EIDOX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGWIX и EIDOX

Дивидендная доходность TGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности EIDOX в 11.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund		5.58%5.66%6.00%3.81%2.70%3.93%0.37%1.66%4.16%6.50%0.00%0.32%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.13%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGWIX и EIDOX

Максимальная просадка TGWIX за все время составила -31.56%, что больше максимальной просадки EIDOX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGWIX и EIDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGWIXEIDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-19.06%

-12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-3.56%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-17.42%

-9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.28%

-19.06%

-9.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-3.56%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-2.50%

-9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.88%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TGWIX и EIDOX

TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что TGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGWIXEIDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

1.85%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.70%

2.69%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

3.59%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.25%

4.61%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

4.76%

+4.26%