PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIDOX с EGRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIDOX с EGRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX).

EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г.. EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EIDOX и EGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIDOX и EGRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.56%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.97%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		3.42%20.36%9.50%8.37%-1.94%3.66%4.71%14.80%-8.34%5.78%

Доходность по периодам

С начала года, EIDOX показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у EGRIX с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции EIDOX превзошли акции EGRIX по среднегодовой доходности: 7.72% против 6.32% соответственно.

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.27%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.72%

EGRIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.03%
С начала года
3.42%
6 месяцев
9.75%
1 год
18.85%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.53%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с AGEPXEIDOX с SITEXEIDOX с JEMDXEIDOX с AMAPX
Часто сравнивают с EGRIX:
EGRIX с JSOSXEGRIX с EEGRIX с EADOXEGRIX с AVALXEGRIX с QLEIXEGRIX с QLENXEGRIX с BINC

Сравнение комиссий EIDOX и EGRIX

EIDOX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EGRIX в 1.05%.

EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

EIDOX vs. EGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EGRIX
Ранг доходности на риск EGRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDOX c EGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIDOXEGRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.24

5.18

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.83

6.98

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

2.39

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

5.93

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.91

24.80

-7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIDOX vs. EGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDOX на текущий момент составляет 4.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EGRIX равному 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDOX и EGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIDOXEGRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24

5.18

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

2.15

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.63

1.60

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

1.29

+0.36

Корреляция

Корреляция между EIDOX и EGRIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDOX и EGRIX

Дивидендная доходность EIDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности EGRIX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.11%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%0.00%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		6.43%6.65%6.00%3.40%4.82%4.89%5.82%4.15%0.06%3.22%1.78%6.67%

Просадки

Сравнение просадок EIDOX и EGRIX

Максимальная просадка EIDOX за все время составила -19.06%, что больше максимальной просадки EGRIX в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDOX и EGRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIDOXEGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-14.17%

-4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-3.13%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.42%

-10.18%

-7.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.06%

-14.17%

-4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-3.12%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-1.85%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.75%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDOX и EGRIX

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) имеют волатильность 1.78% и 1.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIDOXEGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

1.78%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

2.97%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

3.67%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

4.00%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

3.95%

+0.81%