PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIDOX с PFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIDOX с PFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX).

EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г.. PFSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EIDOX и PFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIDOX и PFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.43%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.97%
PFSIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund		-2.64%18.47%2.89%10.66%-12.11%-5.11%4.34%15.20%-5.26%12.33%

Доходность по периодам

С начала года, EIDOX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у PFSIX с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции EIDOX превзошли акции PFSIX по среднегодовой доходности: 7.71% против 3.86% соответственно.

EIDOX

1 день
-0.65%
1 месяц
-3.19%
С начала года
1.43%
6 месяцев
6.73%
1 год
14.99%
3 года*
13.64%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.71%

PFSIX

1 день
0.16%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
1.34%
1 год
10.95%
3 года*
8.22%
5 лет*
2.86%
10 лет*
3.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund

Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с EICOXEIDOX с AGEPXEIDOX с SITEXEIDOX с JEMDXEIDOX с AMAPX
Часто сравнивают с PFSIX:
PFSIX с GMOQXPFSIX с AGEPXPFSIX с DBLEXPFSIX с GMCDXPFSIX с PYELXPFSIX с AGEYXPFSIX с DBLLX

Сравнение комиссий EIDOX и PFSIX

EIDOX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PFSIX в 0.94%.

PFSIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

EIDOX vs. PFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PFSIX
Ранг доходности на риск PFSIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDOX c PFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIDOXPFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.16

2.21

+1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.72

3.10

+2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.03

1.45

+0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.85

1.97

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.67

8.70

+6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIDOX vs. PFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDOX на текущий момент составляет 4.16, что выше коэффициента Шарпа PFSIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDOX и PFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIDOXPFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16

2.21

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

0.49

+1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.63

0.61

+1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.23

+1.42

Корреляция

Корреляция между EIDOX и PFSIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDOX и PFSIX

Дивидендная доходность EIDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.13%, что больше доходности PFSIX в 6.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.13%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%0.00%
PFSIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund		6.47%6.45%6.58%4.65%3.75%4.40%4.23%5.22%5.66%5.22%5.20%5.44%

Просадки

Сравнение просадок EIDOX и PFSIX

Максимальная просадка EIDOX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки PFSIX в -28.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDOX и PFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIDOXPFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-28.20%

+9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-5.79%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.42%

-23.92%

+6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.06%

-24.61%

+5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-5.64%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-9.40%

+6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.31%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDOX и PFSIX

Текущая волатильность для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) составляет 1.85%, в то время как у PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что EIDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIDOXPFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

2.50%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

3.91%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

5.40%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

5.85%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

6.33%

-1.57%