Сравнение EIDOX с AGEPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX).
EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г.. AGEPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 24 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EIDOX и AGEPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIDOX и AGEPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDOX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I | 2.05% | 15.59% | 14.78% | 11.40% | -6.25% | 1.52% | 7.39% | 18.25% | -4.28% | 12.97% |
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 1.29% | 18.76% | 15.58% | 12.83% | -12.84% | 6.64% | 2.25% | 13.10% | -3.51% | 14.90% |
Доходность по периодам
С начала года, EIDOX показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у AGEPX с доходностью 1.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EIDOX имеют среднегодовую доходность 7.77%, а акции AGEPX немного отстают с 7.47%.
EIDOX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 7.77%
AGEPX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDOX и AGEPX
EIDOX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AGEPX в 1.38%.
Доходность на риск
EIDOX vs. AGEPX — Ранг доходности на риск
EIDOX
AGEPX
Сравнение EIDOX c AGEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIDOX | AGEPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.41 | 3.92 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.09 | 5.48 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.11 | 2.02 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 4.33 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.32 | 20.61 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIDOX | AGEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41 | 3.92 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.69 | 1.52 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.64 | 1.50 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 1.25 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между EIDOX и AGEPX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDOX и AGEPX
Дивидендная доходность EIDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%, что больше доходности AGEPX в 8.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDOX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I | 11.06% | 9.41% | 8.52% | 8.97% | 9.13% | 7.82% | 7.66% | 7.81% | 8.10% | 7.85% | 4.10% | 0.00% |
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 8.99% | 9.79% | 11.92% | 9.40% | 7.26% | 7.65% | 7.07% | 8.38% | 9.55% | 7.09% | 8.28% | 6.80% |
Просадки
Сравнение просадок EIDOX и AGEPX
Максимальная просадка EIDOX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки AGEPX в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDOX и AGEPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIDOX | AGEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.06% | -22.47% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.56% | -3.45% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.42% | -22.47% | +5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.06% | -22.47% | +3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -3.43% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -3.69% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.87% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDOX и AGEPX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) имеют волатильность 1.71% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIDOX | AGEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.63% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 2.79% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 4.63% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.61% | 5.12% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 4.99% | -0.23% |