PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIDOX с DBELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIDOX с DBELX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EIDOX (Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I) and DBELX (DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 5 years, EIDOX returned 8.26%/yr vs 3.05%/yr for DBELX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. EIDOX charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for DBELX.

Доходность

Сравнение доходности EIDOX и DBELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIDOX показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у DBELX с доходностью 1.44%.

EIDOX

1 день
-0.23%
1 месяц
1.36%
С начала года
7.50%
6 месяцев
8.10%
1 год
18.54%
3 года*
14.46%
5 лет*
8.26%
10 лет*
7.97%

DBELX

1 день
-0.62%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.95%
1 год
10.01%
3 года*
7.15%
5 лет*
3.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIDOX и DBELX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		7.50%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%8.98%
DBELX
DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund		1.44%20.86%-4.37%12.50%-6.99%-9.37%2.61%0.89%

Correlation

The correlation between EIDOX and DBELX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г.

0.50

The correlation between EIDOX and DBELX shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с PFSIXEIDOX с JEMDXEIDOX с SITEXEIDOX с EICOXEIDOX с AGEPXEIDOX с EIMAX
Часто сравнивают с DBELX:
DBELX с LEMBDBELX с DLENXDBELX с ELDDBELX с DBLFXDBELX с GMCDXDBELX с BILDXDBELX с DBLSX

Доходность на риск

EIDOX vs. DBELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DBELX
Ранг доходности на риск DBELX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBELX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBELX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBELX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBELX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBELX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDOX c DBELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIDOXDBELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.58
1.46

+4.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.64
2.08

+6.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.49

1.28

+1.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.39

1.60

+3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.85

5.60

+16.25

EIDOX vs. DBELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDOX на текущий момент составляет 5.58, что выше коэффициента Шарпа DBELX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDOX и DBELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIDOX и DBELX

Максимальная просадка EIDOX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки DBELX в -21.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDOX и DBELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIDOXDBELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-21.95%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-6.89%

+3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.97%

-8.54%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.42%

-18.21%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-2.71%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-7.17%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.96%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDOX и DBELX

Текущая волатильность для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) составляет 0.86%, в то время как у DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что EIDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIDOXDBELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

2.46%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

6.68%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

7.53%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

7.16%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.72%

7.47%

-2.75%

Сравнение комиссий EIDOX и DBELX

EIDOX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DBELX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDOX и DBELX

Дивидендная доходность EIDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что больше доходности DBELX в 4.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DBELX
DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund		4.97%4.41%3.80%2.03%2.01%1.98%1.17%1.06%0.00%0.00%0.00%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		10.64%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%

Часто задаваемые вопросы

EIDOX and DBELX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBELX has higher volatility (2.46%) compared to EIDOX (0.86%). In terms of maximum drawdown, EIDOX dropped -19.06% vs DBELX's -21.95%.

EIDOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIDOX и DBELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор