PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGWIX с AGEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGWIX с AGEYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX).

TGWIX управляется TCW. Фонд был запущен 13 дек. 2010 г.. AGEYX - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность JPMorgan® EMBI Global Diversified Index. Фонд был запущен 25 февр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TGWIX и AGEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGWIX и AGEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund		-3.32%21.09%-3.66%13.22%-12.30%-9.32%1.78%12.91%-8.22%16.28%
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		1.59%19.15%15.85%13.10%-12.62%6.91%2.54%13.49%-3.42%15.26%

Доходность по периодам

С начала года, TGWIX показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у AGEYX с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции TGWIX уступали акциям AGEYX по среднегодовой доходности: 2.45% против 7.77% соответственно.

TGWIX

1 день
-0.52%
1 месяц
-7.43%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
0.16%
1 год
12.73%
3 года*
6.72%
5 лет*
1.74%
10 лет*
2.45%

AGEYX

1 день
-0.53%
1 месяц
-3.02%
С начала года
1.59%
6 месяцев
7.64%
1 год
18.64%
3 года*
16.31%
5 лет*
8.13%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund

American Beacon Developing World Income Fund Class Y

Часто сравнивают с TGWIX:
TGWIX с VOOTGWIX с TGCFXTGWIX с TGVOXTGWIX с TGCEXTGWIX с TGEIXTGWIX с TGPCXTGWIX с TGGBX
Часто сравнивают с AGEYX:
AGEYX с EADOXAGEYX с AADBXAGEYX с PEBIXAGEYX с AADEXAGEYX с GMOQXAGEYX с FEMDXAGEYX с FNMIX

Сравнение комиссий TGWIX и AGEYX

TGWIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AGEYX в 1.14%.

AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund

Доходность на риск

TGWIX vs. AGEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGWIX
Ранг доходности на риск TGWIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGWIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGWIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGWIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGWIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGWIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AGEYX
Ранг доходности на риск AGEYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEYX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGWIX c AGEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGWIXAGEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

3.96

-2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

5.44

-2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

2.04

-0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

4.15

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

21.19

-13.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGWIX vs. AGEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGWIX на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа AGEYX равного 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGWIX и AGEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGWIXAGEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

3.96

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.60

-1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

1.56

-1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.31

-1.17

Корреляция

Корреляция между TGWIX и AGEYX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGWIX и AGEYX

Дивидендная доходность TGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности AGEYX в 9.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund		5.58%5.66%6.00%3.81%2.70%3.93%0.37%1.66%4.16%6.50%0.00%0.32%
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		9.85%9.99%12.16%9.64%7.50%7.90%7.34%8.61%9.88%7.30%8.43%7.03%

Просадки

Сравнение просадок TGWIX и AGEYX

Максимальная просадка TGWIX за все время составила -31.56%, что больше максимальной просадки AGEYX в -22.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGWIX и AGEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGWIXAGEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-22.24%

-9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-4.14%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-22.24%

-4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.28%

-22.24%

-6.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-3.15%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-3.59%

-8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.86%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TGWIX и AGEYX

TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что TGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGWIXAGEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

1.74%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.70%

2.84%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

4.65%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.25%

5.12%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

5.00%

+4.02%