PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGEYX с AADEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGEYX с AADEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX).

AGEYX - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность JPMorgan® EMBI Global Diversified Index. Фонд был запущен 25 февр. 2014 г.. AADEX управляется American Beacon. Фонд был запущен 17 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности AGEYX и AADEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGEYX и AADEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		1.59%19.15%15.85%13.10%-12.62%6.91%2.54%13.49%-3.42%15.26%
AADEX
American Beacon Large Cap Value Fund		-0.11%14.65%15.37%13.51%-5.40%28.07%3.15%29.72%-12.12%17.17%

Доходность по периодам

С начала года, AGEYX показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у AADEX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции AGEYX уступали акциям AADEX по среднегодовой доходности: 7.77% против 11.31% соответственно.

AGEYX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.57%
С начала года
1.59%
6 месяцев
7.65%
1 год
18.77%
3 года*
16.31%
5 лет*
8.06%
10 лет*
7.77%

AADEX

1 день
2.05%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
2.91%
1 год
13.06%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Developing World Income Fund Class Y

American Beacon Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с AGEYX:
AGEYX с EADOXAGEYX с AADBXAGEYX с PEBIXAGEYX с FEMDXAGEYX с GMOQXAGEYX с FNMIXAGEYX с AMAPX
Часто сравнивают с AADEX:
AADEX с FXAIXAADEX с SHXPXAADEX с BRLVXAADEX с BRLGXAADEX с VTIAADEX с TFBYXAADEX с AAIEX

Сравнение комиссий AGEYX и AADEX

AGEYX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии AADEX в 0.63%.

AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y
AADEX
American Beacon Large Cap Value Fund

Доходность на риск

AGEYX vs. AADEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGEYX
Ранг доходности на риск AGEYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEYX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AADEX
Ранг доходности на риск AADEX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADEX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADEX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADEX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGEYX c AADEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGEYXAADEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.04

0.77

+3.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.55

1.17

+4.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.07

1.17

+0.90

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.43

1.12

+3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.89

4.78

+17.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGEYX vs. AADEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGEYX на текущий момент составляет 4.04, что выше коэффициента Шарпа AADEX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGEYX и AADEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGEYXAADEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04

0.77

+3.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.58

0.56

+1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.56

0.58

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.50

+0.81

Корреляция

Корреляция между AGEYX и AADEX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGEYX и AADEX

Дивидендная доходность AGEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что меньше доходности AADEX в 11.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		9.15%9.99%12.16%9.64%7.50%7.90%7.34%8.61%9.88%7.30%8.43%7.03%
AADEX
American Beacon Large Cap Value Fund		11.99%11.98%12.61%5.28%11.80%11.20%14.65%9.93%10.39%10.73%2.97%11.85%

Просадки

Сравнение просадок AGEYX и AADEX

Максимальная просадка AGEYX за все время составила -22.24%, что меньше максимальной просадки AADEX в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEYX и AADEX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGEYXAADEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.24%

-59.56%

+37.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.14%

-12.44%

+8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-19.67%

-2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.24%

-41.69%

+19.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-5.41%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-8.06%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

2.92%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AGEYX и AADEX

Текущая волатильность для American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) составляет 1.71%, в то время как у American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что AGEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGEYXAADEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

4.29%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

8.97%

-6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

17.00%

-12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

17.30%

-12.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

19.57%

-14.57%