PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGEYX с AMAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGEYX с AMAPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AGEYX (American Beacon Developing World Income Fund Class Y) and AMAPX (Amana Participation Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, AGEYX returned 7.90%/yr vs 2.22%/yr for AMAPX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. AGEYX charges 1.14%/yr vs 0.78%/yr for AMAPX.

Доходность

Сравнение доходности AGEYX и AMAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и Amana Participation Fund (AMAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGEYX показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у AMAPX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции AGEYX превзошли акции AMAPX по среднегодовой доходности: 7.90% против 2.22% соответственно.

AGEYX

1 день
0.26%
1 месяц
1.27%
С начала года
6.71%
6 месяцев
8.31%
1 год
21.24%
3 года*
17.21%
5 лет*
8.17%
10 лет*
7.90%

AMAPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.60%
1 год
4.14%
3 года*
3.76%
5 лет*
1.34%
10 лет*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGEYX и AMAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		6.71%19.15%15.85%13.10%-12.62%6.91%2.54%13.49%-3.42%15.26%
AMAPX
Amana Participation Fund		0.26%5.98%3.77%2.09%-5.27%0.49%5.35%6.61%0.08%2.56%

Correlation

The correlation between AGEYX and AMAPX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.32

The correlation between AGEYX and AMAPX shifts across timeframes, from 0.32 (10 years) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Developing World Income Fund Class Y

Amana Participation Fund

Часто сравнивают с AGEYX:
AGEYX с AADBXAGEYX с GMOQXAGEYX с PEBIXAGEYX с AADEXAGEYX с EADOXAGEYX с FEMDXAGEYX с FNMIX
Часто сравнивают с AMAPX:
AMAPX с SPSKAMAPX с WISEXAMAPX с AMAGXAMAPX с AMIGXAMAPX с HLALAMAPX с SPUSAMAPX с UMMA

Доходность на риск

AGEYX vs. AMAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGEYX
Ранг доходности на риск AGEYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEYX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEYX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AMAPX
Ранг доходности на риск AMAPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAPX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAPX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGEYX c AMAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и Amana Participation Fund (AMAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGEYXAMAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.79
1.90

+3.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.68
3.13

+6.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.65

1.59

+1.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.84

1.66

+5.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.67

5.37

+25.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGEYX vs. AMAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGEYX на текущий момент составляет 5.79, что выше коэффициента Шарпа AMAPX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGEYX и AMAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGEYXAMAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79

1.90

+3.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.59

0.62

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.59

1.11

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

1.11

+0.27

Просадки

Сравнение просадок AGEYX и AMAPX

Максимальная просадка AGEYX за все время составила -22.24%, что больше максимальной просадки AMAPX в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEYX и AMAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGEYXAMAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.24%

-7.75%

-14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-2.51%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.77%

-2.64%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-7.75%

-14.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.24%

-7.75%

-14.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.60%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-1.56%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.77%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AGEYX и AMAPX

Текущая волатильность для American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) составляет 0.85%, в то время как у Amana Participation Fund (AMAPX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что AGEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGEYXAMAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

1.50%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

1.98%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

2.19%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

2.19%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

2.01%

+2.98%

Сравнение комиссий AGEYX и AMAPX

AGEYX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии AMAPX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGEYX и AMAPX

Дивидендная доходность AGEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности AMAPX в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		9.79%9.99%12.16%9.64%7.50%7.90%7.34%8.61%9.88%7.30%8.43%7.03%
AMAPX
Amana Participation Fund		3.66%3.52%3.15%2.25%1.30%1.55%1.95%2.45%2.62%2.14%2.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGEYX and AMAPX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAPX has higher volatility (1.50%) compared to AGEYX (0.85%). In terms of maximum drawdown, AGEYX dropped -22.24% vs AMAPX's -7.75%.

AGEYX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGEYX и AMAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор