Сравнение AGEYX с AADBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и American Beacon Balanced Fund (AADBX).
AGEYX - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность JPMorgan® EMBI Global Diversified Index. Фонд был запущен 25 февр. 2014 г.. AADBX управляется American Beacon. Фонд был запущен 16 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности AGEYX и AADBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGEYX и AADBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEYX American Beacon Developing World Income Fund Class Y | 1.59% | 19.15% | 15.85% | 13.10% | -12.62% | 6.91% | 2.54% | 13.49% | -3.42% | 15.26% |
AADBX American Beacon Balanced Fund | -0.54% | 11.65% | 10.54% | 12.35% | -7.55% | 16.73% | 6.30% | 22.57% | -8.11% | 12.54% |
Доходность по периодам
С начала года, AGEYX показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у AADBX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции AGEYX уступали акциям AADBX по среднегодовой доходности: 7.77% против 8.36% соответственно.
AGEYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 7.77%
AADBX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGEYX и AADBX
AGEYX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии AADBX в 0.72%.
Доходность на риск
AGEYX vs. AADBX — Ранг доходности на риск
AGEYX
AADBX
Сравнение AGEYX c AADBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и American Beacon Balanced Fund (AADBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGEYX | AADBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.04 | 0.90 | +3.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.55 | 1.32 | +4.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 1.19 | +0.89 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 1.27 | +3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.89 | 5.05 | +16.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGEYX | AADBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04 | 0.90 | +3.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.58 | 0.55 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.56 | 0.67 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.63 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между AGEYX и AADBX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEYX и AADBX
Дивидендная доходность AGEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности AADBX в 8.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEYX American Beacon Developing World Income Fund Class Y | 9.15% | 9.99% | 12.16% | 9.64% | 7.50% | 7.90% | 7.34% | 8.61% | 9.88% | 7.30% | 8.43% | 7.03% |
AADBX American Beacon Balanced Fund | 8.29% | 8.77% | 9.66% | 2.27% | 10.60% | 9.34% | 13.14% | 9.00% | 9.67% | 7.83% | 1.87% | 6.84% |
Просадки
Сравнение просадок AGEYX и AADBX
Максимальная просадка AGEYX за все время составила -22.24%, что меньше максимальной просадки AADBX в -41.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEYX и AADBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGEYX | AADBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.24% | -41.05% | +18.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -8.37% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -17.79% | -4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.24% | -28.13% | +5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -3.95% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -4.77% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.10% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGEYX и AADBX
Текущая волатильность для American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) составляет 1.71%, в то время как у American Beacon Balanced Fund (AADBX) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что AGEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AADBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGEYX | AADBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 3.28% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 6.28% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 11.22% | -6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 11.63% | -6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 12.44% | -7.44% |