PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGEYX с EADOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGEYX с EADOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX).

AGEYX - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность JPMorgan® EMBI Global Diversified Index. Фонд был запущен 25 февр. 2014 г.. EADOX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AGEYX и EADOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGEYX и EADOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		1.59%19.15%15.85%13.10%-12.62%6.91%2.54%13.49%-3.42%15.26%
EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A		1.47%16.93%14.52%11.13%-6.42%1.24%7.12%17.85%-4.44%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, AGEYX показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у EADOX с доходностью 1.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGEYX имеют среднегодовую доходность 7.77%, а акции EADOX немного отстают с 7.58%.

AGEYX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.57%
С начала года
1.59%
6 месяцев
7.65%
1 год
18.77%
3 года*
16.31%
5 лет*
8.06%
10 лет*
7.77%

EADOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.42%
С начала года
1.47%
6 месяцев
6.71%
1 год
14.97%
3 года*
13.94%
5 лет*
7.71%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Developing World Income Fund Class Y

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A

Часто сравнивают с AGEYX:
AGEYX с AADBXAGEYX с PEBIXAGEYX с AADEXAGEYX с FEMDXAGEYX с GMOQXAGEYX с FNMIXAGEYX с AMAPX
Часто сравнивают с EADOX:
EADOX с APFOXEADOX с AGEPXEADOX с EGRIXEADOX с FFRHXEADOX с VOOEADOX с SPYEADOX с JAAA

Сравнение комиссий AGEYX и EADOX

AGEYX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии EADOX в 1.11%.

AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y
EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A

Доходность на риск

AGEYX vs. EADOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGEYX
Ранг доходности на риск AGEYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEYX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EADOX
Ранг доходности на риск EADOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EADOX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EADOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EADOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EADOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EADOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGEYX c EADOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGEYXEADOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.04

4.12

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.55

5.77

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.07

2.06

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.43

4.06

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.89

16.37

+5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGEYX vs. EADOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGEYX на текущий момент составляет 4.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EADOX равному 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGEYX и EADOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGEYXEADOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04

4.12

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.58

1.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.56

1.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.63

-0.32

Корреляция

Корреляция между AGEYX и EADOX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGEYX и EADOX

Дивидендная доходность AGEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что меньше доходности EADOX в 10.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		9.15%9.99%12.16%9.64%7.50%7.90%7.34%8.61%9.88%7.30%8.43%7.03%
EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A		10.84%10.51%8.27%8.73%8.87%7.56%7.42%7.57%7.83%7.61%4.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGEYX и EADOX

Максимальная просадка AGEYX за все время составила -22.24%, что больше максимальной просадки EADOX в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEYX и EADOX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGEYXEADOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.24%

-19.15%

-3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.14%

-3.61%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-17.56%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.24%

-19.15%

-3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-3.50%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-2.56%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.90%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AGEYX и EADOX

American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) имеют волатильность 1.71% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGEYXEADOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.77%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

2.67%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

3.61%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

4.53%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

4.72%

+0.28%