PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCVIX с FCMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCVIX с FCMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX).

TCVIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. FCMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TCVIX и FCMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCVIX и FCMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund		7.81%10.00%8.61%7.78%-8.38%27.12%5.70%29.76%-16.77%8.85%
FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund		3.66%12.62%87.16%23.07%-10.26%34.12%0.52%23.65%-18.69%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, TCVIX показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у FCMVX с доходностью 3.66%.

TCVIX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.54%
С начала года
7.81%
6 месяцев
11.50%
1 год
19.64%
3 года*
11.62%
5 лет*
7.06%
10 лет*
9.20%

FCMVX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.62%
С начала года
3.66%
6 месяцев
8.52%
1 год
22.09%
3 года*
38.07%
5 лет*
22.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Mid Cap Value Fund

Fidelity Mid Cap Value K6 Fund

Часто сравнивают с TCVIX:
TCVIX с VOTCVIX с SPYTCVIX с TGVOXTCVIX с VMVAXTCVIX с ACLAXTCVIX с FMPOXTCVIX с PMDIX
Часто сравнивают с FCMVX:
FCMVX с SPMOFCMVX с FSELXFCMVX с FSMDXFCMVX с TRMCXFCMVX с MDYFCMVX с FDMOFCMVX с ARFFX

Сравнение комиссий TCVIX и FCMVX

TCVIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FCMVX в 0.45%.

TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund
FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund

Доходность на риск

TCVIX vs. FCMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCVIX
Ранг доходности на риск TCVIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCVIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCVIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCVIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FCMVX
Ранг доходности на риск FCMVX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMVX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMVX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCVIX c FCMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCVIXFCMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.06

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.61

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.44

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

5.84

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCVIX vs. FCMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCVIX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCMVX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCVIX и FCMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCVIXFCMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.06

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.37

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.33

+0.25

Корреляция

Корреляция между TCVIX и FCMVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCVIX и FCMVX

Дивидендная доходность TCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности FCMVX в 4.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund		3.94%4.25%5.48%1.80%6.59%6.77%0.76%0.91%5.86%6.47%4.44%7.26%
FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund		4.77%6.68%76.67%1.29%1.68%1.39%2.19%1.68%2.99%0.77%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCVIX и FCMVX

Максимальная просадка TCVIX за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки FCMVX в -44.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCVIX и FCMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCVIXFCMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-44.63%

+2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-14.60%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

-38.56%

+19.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-13.48%

+7.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-9.44%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.60%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TCVIX и FCMVX

Текущая волатильность для Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) составляет 5.84%, в то время как у Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что TCVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCVIXFCMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

6.50%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

12.02%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

21.54%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

60.56%

-43.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

48.20%

-29.07%