PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVOX с SMVTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGVOX с SMVTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).

TGVOX управляется TCW. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TGVOX и SMVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGVOX и SMVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		5.79%15.53%17.26%15.99%-11.80%31.99%3.66%29.34%-22.17%19.74%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, TGVOX показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 9.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TGVOX имеют среднегодовую доходность 11.47%, а акции SMVTX немного отстают с 11.36%.

TGVOX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.28%
С начала года
5.79%
6 месяцев
11.04%
1 год
25.77%
3 года*
17.74%
5 лет*
9.85%
10 лет*
11.47%

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Relative Value Mid Cap Fund

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с TGVOX:
TGVOX с TGWIXTGVOX с TGCFXTGVOX с TGEIXTGVOX с TGLMXTGVOX с TCVIXTGVOX с FIUSXTGVOX с TGGBX
Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с VMVAXSMVTX с HMVYXSMVTX с ACLAXSMVTX с FASOX

Сравнение комиссий TGVOX и SMVTX

TGVOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SMVTX в 0.99%.

SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund

Доходность на риск

TGVOX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVOX
Ранг доходности на риск TGVOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVOX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVOX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVOXSMVTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.69

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.29

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.46

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

11.87

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVOX vs. SMVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVOX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMVTX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVOX и SMVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVOXSMVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.69

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.47

-0.04

Корреляция

Корреляция между TGVOX и SMVTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVOX и SMVTX

Дивидендная доходность TGVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.51%, что больше доходности SMVTX в 15.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		20.51%21.70%9.54%2.34%2.54%12.69%0.75%2.43%9.90%8.25%0.56%16.12%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Просадки

Сравнение просадок TGVOX и SMVTX

Максимальная просадка TGVOX за все время составила -58.14%, что больше максимальной просадки SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVOX и SMVTX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGVOXSMVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.14%

-54.72%

-3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-14.46%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-25.44%

+1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

-45.45%

-5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-4.56%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-8.28%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.00%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVOX и SMVTX

Текущая волатильность для TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) составляет 5.75%, в то время как у Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что TGVOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGVOXSMVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

6.31%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

12.00%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

20.93%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

20.36%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

20.59%

+1.74%