Сравнение SMVTX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SMVTX и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVTX и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 9.20% | 17.58% | 18.93% | 10.94% | -13.89% | 29.15% | -1.19% | 33.14% | -8.01% | 11.69% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SMVTX показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции SMVTX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.36% против 9.83% соответственно.
SMVTX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 11.36%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVTX и IWM
SMVTX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
SMVTX vs. IWM — Ранг доходности на риск
SMVTX
IWM
Сравнение SMVTX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVTX | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.15 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.70 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.93 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 7.08 | +4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVTX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.15 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.15 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.43 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.34 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между SMVTX и IWM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVTX и IWM
Дивидендная доходность SMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.05%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 15.05% | 16.44% | 15.96% | 1.16% | 6.75% | 18.53% | 2.52% | 5.82% | 14.47% | 20.86% | 3.61% | 7.05% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок SMVTX и IWM
Максимальная просадка SMVTX за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVTX и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVTX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -59.05% | +4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -13.74% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -31.91% | +6.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.45% | -41.13% | -4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -7.33% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -10.83% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.73% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVTX и IWM
Текущая волатильность для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) составляет 6.31%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что SMVTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVTX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 7.36% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 14.48% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 23.18% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 22.54% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 22.99% | -2.40% |