PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMVTX с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVTX с IWM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMVTX или IWM.

Корреляция

Корреляция между SMVTX и IWM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMVTX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMVTX:

-0.12

IWM:

-0.06

Коэф-т Сортино

SMVTX:

0.09

IWM:

0.12

Коэф-т Омега

SMVTX:

1.01

IWM:

1.01

Коэф-т Кальмара

SMVTX:

-0.05

IWM:

-0.03

Коэф-т Мартина

SMVTX:

-0.16

IWM:

-0.10

Индекс Язвы

SMVTX:

6.54%

IWM:

9.38%

Дневная вол-ть

SMVTX:

22.07%

IWM:

24.05%

Макс. просадка

SMVTX:

-62.88%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

SMVTX:

-9.98%

IWM:

-16.73%

Доходность по периодам

С начала года, SMVTX показывает доходность -3.75%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -8.92%. За последние 10 лет акции SMVTX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 6.05% против 6.48% соответственно.

SMVTX

С начала года

-3.75%

1 месяц

10.84%

6 месяцев

-8.32%

1 год

-2.62%

5 лет

12.02%

10 лет

6.05%

IWM

С начала года

-8.92%

1 месяц

10.51%

6 месяцев

-15.23%

1 год

-0.59%

5 лет

10.21%

10 лет

6.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMVTX и IWM

SMVTX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMVTX и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVTX
Ранг риск-скорректированной доходности SMVTX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMVTX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMVTX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVTX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVTX и IWM

Дивидендная доходность SMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности IWM в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		8.32%8.00%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%1.26%1.28%0.90%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.23%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок SMVTX и IWM

Максимальная просадка SMVTX за все время составила -62.88%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVTX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMVTX и IWM

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.18% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...