Сравнение SMVTX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMVTX или IWM.
Корреляция
Корреляция между SMVTX и IWM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMVTX и IWM
Основные характеристики
SMVTX:
-0.49
IWM:
-0.14
SMVTX:
-0.52
IWM:
-0.03
SMVTX:
0.92
IWM:
1.00
SMVTX:
-0.33
IWM:
-0.12
SMVTX:
-1.35
IWM:
-0.41
SMVTX:
8.48%
IWM:
8.13%
SMVTX:
23.37%
IWM:
23.77%
SMVTX:
-62.88%
IWM:
-59.05%
SMVTX:
-29.83%
IWM:
-22.67%
Доходность по периодам
С начала года, SMVTX показывает доходность -10.92%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -15.42%. За последние 10 лет акции SMVTX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -1.76% против 5.42% соответственно.
SMVTX
-10.92%
-8.55%
-18.37%
-10.91%
3.93%
-1.76%
IWM
-15.42%
-9.06%
-16.93%
-2.34%
10.52%
5.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVTX и IWM
SMVTX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMVTX и IWM
SMVTX
IWM
Сравнение SMVTX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVTX и IWM
Дивидендная доходность SMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности IWM в 1.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 1.23% | 1.09% | 1.16% | 0.87% | 0.34% | 0.83% | 1.04% | 1.29% | 0.99% | 1.26% | 1.28% | 0.90% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.32% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок SMVTX и IWM
Максимальная просадка SMVTX за все время составила -62.88%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVTX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMVTX и IWM
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 13.49%. Это указывает на то, что SMVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.