Сравнение SMVTX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMVTX или IWM.
Корреляция
Корреляция между SMVTX и IWM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMVTX и IWM
Основные характеристики
SMVTX:
0.58
IWM:
0.98
SMVTX:
0.83
IWM:
1.48
SMVTX:
1.13
IWM:
1.18
SMVTX:
0.41
IWM:
1.08
SMVTX:
2.42
IWM:
4.88
SMVTX:
4.22%
IWM:
4.18%
SMVTX:
17.56%
IWM:
20.71%
SMVTX:
-62.88%
IWM:
-59.05%
SMVTX:
-17.68%
IWM:
-6.71%
Доходность по периодам
С начала года, SMVTX показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции SMVTX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 0.29% против 8.13% соответственно.
SMVTX
4.50%
4.59%
-1.63%
8.81%
0.21%
0.29%
IWM
2.04%
1.60%
3.00%
18.54%
7.52%
8.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVTX и IWM
SMVTX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMVTX и IWM
SMVTX
IWM
Сравнение SMVTX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVTX и IWM
Дивидендная доходность SMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности IWM в 1.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 1.04% | 1.09% | 1.16% | 0.87% | 0.34% | 0.83% | 1.04% | 1.29% | 0.99% | 1.26% | 1.28% | 0.90% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.12% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок SMVTX и IWM
Максимальная просадка SMVTX за все время составила -62.88%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVTX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMVTX и IWM
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что SMVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.