PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVTX с FSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVTX с FSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX).

SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. FSOAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SMVTX и FSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVTX и FSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%
FSOAX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A		6.28%-2.17%-3.64%20.24%-7.61%32.95%7.95%34.16%-17.02%17.21%

Доходность по периодам

С начала года, SMVTX показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у FSOAX с доходностью 6.28%. За последние 10 лет акции SMVTX превзошли акции FSOAX по среднегодовой доходности: 11.36% против 8.60% соответственно.

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%

FSOAX

1 день
2.81%
1 месяц
-6.41%
С начала года
6.28%
6 месяцев
-0.49%
1 год
12.21%
3 года*
5.99%
5 лет*
4.62%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A

Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с VMVAXSMVTX с HMVYXSMVTX с ACLAXSMVTX с FASOXSMVTX с FMPOX
Часто сравнивают с FSOAX:
FSOAX с FMCDXFSOAX с UMCVXFSOAX с ACLAXFSOAX с FXAIXFSOAX с NMAVXFSOAX с AMDVXFSOAX с FSPGX

Сравнение комиссий SMVTX и FSOAX

SMVTX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FSOAX в 1.13%.

FSOAX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Доходность на риск

SMVTX vs. FSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FSOAX
Ранг доходности на риск FSOAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVTX c FSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVTXFSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.53

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

0.86

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.13

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

0.73

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

2.61

+9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVTX vs. FSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVTX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа FSOAX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVTX и FSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVTXFSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.53

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.22

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.39

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.09

Корреляция

Корреляция между SMVTX и FSOAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVTX и FSOAX

Дивидендная доходность SMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.05%, тогда как FSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%
FSOAX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A		0.00%0.00%0.00%2.90%2.43%8.70%0.82%5.59%17.03%7.64%22.64%1.10%

Просадки

Сравнение просадок SMVTX и FSOAX

Максимальная просадка SMVTX за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки FSOAX в -70.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVTX и FSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVTXFSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-70.02%

+15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-15.26%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-35.33%

+9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.45%

-47.99%

+2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-15.56%

+11.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-10.00%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

4.26%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVTX и FSOAX

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) имеют волатильность 6.31% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVTXFSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

6.14%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

16.43%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

24.68%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

21.23%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

22.26%

-1.67%