- ISIN
- US92837F4587
- CUSIP
- 92837F458
- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 30 нояб. 2001 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) прибавил 21.5% с начала года. Текущая цена акции SMVTX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SMVTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,760.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) показал доход в 21.54% с начала года и 43.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMVTX составила 12.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 21.54%
- 6 месяцев
- 20.83%
- 1 год
- 43.86%
- 3 года*
- 23.93%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 12.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SMVTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SMVTX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.21% | 6.18% | -4.08% | 9.18% | 0.56% | 1.38% | 21.54% | ||||||
| 2025 | 4.42% | -2.95% | -6.25% | -1.84% | 5.27% | 4.70% | 4.52% | 2.40% | 2.11% | 2.60% | 2.46% | -0.44% | 17.58% |
| 2024 | -1.19% | 5.15% | 5.14% | -4.34% | 3.24% | -2.47% | 3.71% | 1.71% | 0.31% | -2.28% | 7.25% | 1.94% | 18.93% |
| 2023 | 5.39% | -4.14% | -1.56% | 0.93% | -4.44% | 8.04% | 2.96% | -2.79% | -4.30% | -3.75% | 9.34% | 6.21% | 10.94% |
| 2022 | -5.44% | -3.15% | 2.44% | -6.76% | 0.77% | -8.51% | 8.18% | -2.82% | -9.47% | 7.66% | 7.60% | -3.14% | -13.89% |
| 2021 | -1.05% | 5.15% | 7.15% | 4.28% | 2.50% | 0.34% | 0.07% | 1.22% | -3.20% | 5.59% | -2.35% | 6.86% | 29.15% |
Метрики бенчмарка
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund has an annualized alpha of 2.39%, beta of 1.01, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2002.
- This fund captured 114.61% of S&P 500 Index gains and 103.80% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.39% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.84, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.39%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 114.61%
- Участие в снижении
- 103.80%
Комиссия
Комиссия SMVTX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMVTX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SMVTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.41 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.39 | 2.93 | +3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.52 | 13.52 | +10.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.98 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.98 | $1.98 | $1.92 | $0.14 | $0.73 | $2.48 | $0.31 | $0.75 | $1.48 | $2.64 | $0.50 | $0.85 |
Дивидендный доход | 13.52% | 16.44% | 15.96% | 1.16% | 6.75% | 18.53% | 2.52% | 5.82% | 14.47% | 20.86% | 3.61% | 7.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $1.98 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.91 | $1.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.48 | $2.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund показал максимальную просадку в 54.72%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 342 торговые сессии.
Текущая просадка Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.72%нояб. 2008 г. | 1y 5mo | 1y 4mo | 2y 10moиюнь 2007 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -45.45%март 2020 г. | 1mo 8d | 9mo 19d | 10mo 27dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -39.01%окт. 2002 г. | 5mo 24d | 1y 4mo | 1y 9moапр. 2002 г. - февр. 2004 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -30.93%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 2mo | 1y 7moмай 2011 г. - дек. 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.44%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 4mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Показатели просадок
| SMVTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -56.78% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -9.10% | +1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | -18.90% | -5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -25.43% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.45% | -33.92% | -11.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.74% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -10.72% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.97% | -0.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SMVTX
Добавьте Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMVTX