PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92837F4587

CUSIP

92837F458

Эмитент

Virtus

Дата выпуска

30 нояб. 2001 г.

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия SMVTX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SMVTX с FSOAX SMVTX с IWM SMVTX с FMCSX
Популярные сравнения:
SMVTX с FSOAX SMVTX с IWM SMVTX с FMCSX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) показал доход в -0.75% с начала года и 0.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMVTX составила 6.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

SMVTX

С начала года

-0.75%

1 месяц

11.20%

6 месяцев

-4.98%

1 год

0.26%

5 лет

13.38%

10 лет

6.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SMVTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.42%-2.95%-6.25%-1.84%6.43%-0.75%
2024-1.19%5.15%5.14%-4.34%3.24%-2.47%3.71%1.71%0.31%-2.28%7.25%-6.00%9.67%
20235.39%-4.14%-1.56%0.93%-4.44%8.04%2.96%-2.79%-4.30%-3.75%9.34%6.20%10.94%
2022-5.44%-3.15%2.44%-6.76%0.77%-8.51%8.18%-2.82%-9.47%7.66%7.60%-3.14%-13.89%
2021-1.05%5.15%7.15%4.28%2.50%0.34%0.07%1.22%-3.20%5.59%-2.35%6.86%29.15%
2020-3.18%-10.02%-24.40%11.78%6.32%1.13%4.40%2.68%-0.93%-0.47%13.73%3.82%-1.19%
201910.05%4.17%-0.25%4.01%-6.48%7.28%2.21%-2.48%3.45%1.03%3.45%3.54%33.13%
20182.69%-4.46%1.05%1.28%1.97%0.49%3.67%1.28%-1.56%-6.42%3.15%-10.37%-8.01%
20172.47%2.55%0.07%0.21%-0.34%1.59%0.27%-2.72%2.28%0.15%3.74%1.00%11.69%
2016-5.49%0.09%8.53%1.13%1.92%-0.94%4.05%1.83%0.38%-2.09%8.08%-1.72%15.94%
2015-3.58%4.85%-0.72%0.95%0.58%-2.87%-0.44%-5.93%-4.33%7.99%1.30%-8.37%-11.12%
2014-2.49%4.52%1.44%0.14%3.33%2.67%-4.61%5.04%-3.80%2.01%2.72%-8.68%1.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SMVTX составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SMVTX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.01
  • За 5 лет: 0.70
  • За 10 лет: 0.31
  • За всё время: 0.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.05$0.10$0.1520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.13$0.13$0.14$0.09$0.05$0.10$0.13$0.13$0.13$0.17$0.15$0.12

Дивидендный доход

1.10%1.09%1.16%0.87%0.34%0.83%1.04%1.29%0.99%1.26%1.28%0.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.09
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.12$0.13
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2014$0.12$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund показал максимальную просадку в 62.88%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1121 торговую сессию.

Текущая просадка Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund составляет 7.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.88%6 дек. 2006 г.49420 нояб. 2008 г.11218 мая 2013 г.1615
-45.45%14 февр. 2020 г.2623 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.226
-39.11%18 апр. 2002 г.1229 окт. 2002 г.42823 июн. 2004 г.550
-29.93%25 нояб. 2014 г.30511 февр. 2016 г.33613 июн. 2017 г.641
-25.44%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.3477 мар. 2024 г.543

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...