Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) показал доход в 6.38% с начала года и 31.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMVTX составила 11.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении SMVTX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund: годовая альфа составляет 2.61%, бета — 1.01, а R² — 0.84 относительно S&P 500 Index с 03.01.2002.

• Этот фонд участвовал в 115.99% роста S&P 500 Index и в 103.71% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Этот фонд показал годовую альфу 2.61% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.01 и R² 0.84 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия SMVTX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.

SMVTX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.98 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund показал максимальную просадку в 54.72%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 342 торговые сессии.

Текущая просадка Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund составляет 7.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.