PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVTX с FMCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVTX с FMCSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX).

SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. FMCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SMVTX и FMCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVTX и FMCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		4.65%11.80%14.55%11.02%-6.40%28.64%11.43%25.39%-6.67%18.03%

Доходность по периодам

С начала года, SMVTX показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у FMCSX с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции SMVTX уступали акциям FMCSX по среднегодовой доходности: 11.36% против 11.98% соответственно.

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%

FMCSX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.68%
С начала года
4.65%
6 месяцев
7.91%
1 год
23.37%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.01%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Fidelity Mid-Cap Stock Fund

Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с IWMSMVTX с VMVAXSMVTX с ACLAXSMVTX с HMVYXSMVTX с FASOXSMVTX с FMPOX
Часто сравнивают с FMCSX:
FMCSX с FSMAXFMCSX с VOFMCSX с FLPSXFMCSX с VIMAXFMCSX с FDVLXFMCSX с FLCSXFMCSX с FSSMX

Сравнение комиссий SMVTX и FMCSX

SMVTX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FMCSX в 0.85%.

SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund

Доходность на риск

SMVTX vs. FMCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FMCSX
Ранг доходности на риск FMCSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVTX c FMCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVTXFMCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.21

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.76

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

1.85

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

8.31

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVTX vs. FMCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVTX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа FMCSX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVTX и FMCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVTXFMCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.21

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.51

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.57

-0.09

Корреляция

Корреляция между SMVTX и FMCSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVTX и FMCSX

Дивидендная доходность SMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.05%, что больше доходности FMCSX в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		1.75%1.83%8.94%2.60%5.44%12.80%6.72%6.63%18.48%6.66%8.25%14.18%

Просадки

Сравнение просадок SMVTX и FMCSX

Максимальная просадка SMVTX за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки FMCSX в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVTX и FMCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVTXFMCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-62.19%

+7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-13.27%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-22.33%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.45%

-40.55%

-4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-5.68%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-9.40%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.95%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVTX и FMCSX

Текущая волатильность для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) составляет 6.31%, в то время как у Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что SMVTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVTXFMCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

7.26%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

12.28%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

20.09%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

17.65%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

18.53%

+2.06%