PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVTX с FMCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMVTX с FMCSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMVTX (Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund) and FMCSX (Fidelity Mid-Cap Stock Fund) are both mutual funds - SMVTX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Virtus, while FMCSX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, SMVTX returned 12.21%/yr vs 12.77%/yr for FMCSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SMVTX charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for FMCSX.

Доходность

Сравнение доходности SMVTX и FMCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMVTX показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у FMCSX с доходностью 17.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMVTX имеют среднегодовую доходность 12.21%, а акции FMCSX немного впереди с 12.77%.

SMVTX

1 день
1.80%
1 месяц
2.73%
С начала года
21.54%
6 месяцев
20.83%
1 год
43.86%
3 года*
23.93%
5 лет*
11.97%
10 лет*
12.21%

FMCSX

1 день
1.64%
1 месяц
3.81%
С начала года
17.37%
6 месяцев
18.71%
1 год
31.34%
3 года*
18.53%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMVTX и FMCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		21.54%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		17.37%11.80%14.55%11.02%-6.40%28.64%11.43%25.39%-6.67%18.03%

Correlation

The correlation between SMVTX and FMCSX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.92

The correlation between SMVTX and FMCSX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Fidelity Mid-Cap Stock Fund

Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с IWMSMVTX с PZVMXSMVTX с ACLAXSMVTX с FMPOXSMVTX с VMVAXSMVTX с HMVYX
Часто сравнивают с FMCSX:
FMCSX с FSMAXFMCSX с VOFMCSX с FLPSXFMCSX с VIMAXFMCSX с FDVLXFMCSX с FLCSXFMCSX с VOO

Доходность на риск

SMVTX vs. FMCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FMCSX
Ранг доходности на риск FMCSX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVTX c FMCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVTXFMCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.10

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
2.95

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.39

3.83

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.52

14.86

+8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVTX vs. FMCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVTX на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа FMCSX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVTX и FMCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVTXFMCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.10

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.59

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.69

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.09

Просадки

Сравнение просадок SMVTX и FMCSX

Максимальная просадка SMVTX за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки FMCSX в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVTX и FMCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMVTXFMCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-62.19%

+7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-8.55%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-22.33%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-22.33%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.45%

-40.55%

-4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-9.35%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.20%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVTX и FMCSX

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) имеют волатильность 5.09% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMVTXFMCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.04%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

12.28%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

15.58%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

17.72%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

18.60%

+2.04%

Сравнение комиссий SMVTX и FMCSX

SMVTX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FMCSX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVTX и FMCSX

Дивидендная доходность SMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности FMCSX в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		1.56%1.83%8.94%2.60%5.44%12.80%6.72%6.63%18.48%6.66%8.25%14.18%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		13.52%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SMVTX and FMCSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMVTX has higher volatility (5.09%) compared to FMCSX (5.04%). In terms of maximum drawdown, SMVTX dropped -54.72% vs FMCSX's -62.19%.

SMVTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMVTX и FMCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор