PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMVTX с FMCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVTX с FMCSX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX).

SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. FMCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMVTX или FMCSX.

Корреляция

Корреляция между SMVTX и FMCSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMVTX и FMCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMVTX:

-0.12

FMCSX:

-0.20

Коэф-т Сортино

SMVTX:

0.09

FMCSX:

-0.09

Коэф-т Омега

SMVTX:

1.01

FMCSX:

0.99

Коэф-т Кальмара

SMVTX:

-0.05

FMCSX:

-0.15

Коэф-т Мартина

SMVTX:

-0.16

FMCSX:

-0.42

Индекс Язвы

SMVTX:

6.54%

FMCSX:

8.64%

Дневная вол-ть

SMVTX:

22.07%

FMCSX:

21.38%

Макс. просадка

SMVTX:

-62.88%

FMCSX:

-62.17%

Текущая просадка

SMVTX:

-9.98%

FMCSX:

-12.79%

Доходность по периодам

С начала года, SMVTX показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у FMCSX с доходностью -3.26%. За последние 10 лет акции SMVTX превзошли акции FMCSX по среднегодовой доходности: 6.05% против 1.81% соответственно.

SMVTX

С начала года

-3.75%

1 месяц

10.84%

6 месяцев

-8.32%

1 год

-2.62%

5 лет

12.02%

10 лет

6.05%

FMCSX

С начала года

-3.26%

1 месяц

10.48%

6 месяцев

-10.09%

1 год

-4.18%

5 лет

8.29%

10 лет

1.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMVTX и FMCSX

SMVTX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FMCSX в 0.85%.

SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMVTX и FMCSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVTX
Ранг риск-скорректированной доходности SMVTX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
FMCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FMCSX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMVTX c FMCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMVTX на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа FMCSX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVTX и FMCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVTX и FMCSX

Дивидендная доходность SMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности FMCSX в 0.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		8.32%8.00%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%1.26%1.28%0.90%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		0.76%0.74%0.92%0.73%1.15%1.14%0.98%0.94%0.57%0.77%9.86%10.28%

Просадки

Сравнение просадок SMVTX и FMCSX

Максимальная просадка SMVTX за все время составила -62.88%, примерно равная максимальной просадке FMCSX в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVTX и FMCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMVTX и FMCSX

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что SMVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...