Сравнение TGVOX с CISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и Clarkston Partners Fund (CISMX).
TGVOX управляется TCW. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г.. CISMX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TGVOX и CISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGVOX и CISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVOX TCW Relative Value Mid Cap Fund | 5.79% | 15.53% | 17.26% | 15.99% | -11.80% | 31.99% | 3.66% | 29.34% | -22.17% | 19.74% |
CISMX Clarkston Partners Fund | -2.54% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, TGVOX показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у CISMX с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции TGVOX превзошли акции CISMX по среднегодовой доходности: 11.47% против 6.07% соответственно.
TGVOX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 11.47%
CISMX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -5.23%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 6.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGVOX и CISMX
TGVOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CISMX в 1.00%.
Доходность на риск
TGVOX vs. CISMX — Ранг доходности на риск
TGVOX
CISMX
Сравнение TGVOX c CISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGVOX | CISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | -0.25 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | -0.24 | +2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.97 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.43 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | -1.04 | +8.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGVOX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | -0.25 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.08 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.33 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.36 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между TGVOX и CISMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGVOX и CISMX
Дивидендная доходность TGVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.51%, что больше доходности CISMX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVOX TCW Relative Value Mid Cap Fund | 20.51% | 21.70% | 9.54% | 2.34% | 2.54% | 12.69% | 0.75% | 2.43% | 9.90% | 8.25% | 0.56% | 16.12% |
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.77% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок TGVOX и CISMX
Максимальная просадка TGVOX за все время составила -58.14%, что больше максимальной просадки CISMX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVOX и CISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGVOX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.14% | -33.80% | -24.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -11.26% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -21.19% | -2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | -33.80% | -17.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -16.58% | +10.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -6.55% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 4.70% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGVOX и CISMX
TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и Clarkston Partners Fund (CISMX) имеют волатильность 5.75% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGVOX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 5.49% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 12.64% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 19.91% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 17.39% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 18.22% | +4.11% |