- ISIN
- US02110A6881
- CUSIP
- 02110A688
- Эмитент
- Clarkston Funds
- Дата выпуска
- 15 сент. 2015 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $25,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CISMX
Clarkston Partners Fund (CISMX) снизился на 0.5% с начала года. Текущая цена акции CISMX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CISMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $911.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Clarkston Partners Fund (CISMX) показал доход в -0.48% с начала года и -0.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CISMX составила 5.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Clarkston Partners Fund
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- -0.21%
- 3 года*
- -0.02%
- 5 лет*
- -1.85%
- 10 лет*
- 5.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CISMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CISMX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -7.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.09% | 0.77% | -6.18% | 4.07% | -2.89% | 1.05% | -0.48% | ||||||
| 2025 | 0.69% | -4.07% | -2.66% | -4.58% | 1.86% | -0.76% | 0.38% | 5.42% | -3.40% | -1.42% | 1.14% | -0.86% | -8.37% |
| 2024 | 0.22% | 2.51% | 1.47% | -7.24% | 2.68% | -1.52% | 4.12% | 1.55% | 1.25% | 0.48% | 5.54% | -5.86% | 4.49% |
| 2023 | 10.01% | -4.28% | -5.03% | 1.69% | -3.91% | 8.29% | -0.21% | -4.39% | -3.14% | -4.97% | 6.02% | 8.00% | 6.41% |
| 2022 | -4.39% | 1.25% | 6.61% | -3.83% | 2.66% | -6.16% | 7.49% | -2.14% | -9.36% | 9.92% | 5.20% | -5.51% | -0.40% |
| 2021 | 2.42% | 4.92% | 5.38% | 4.81% | 0.85% | -4.88% | -2.77% | 0.12% | -5.15% | 1.34% | -4.23% | 5.81% | 7.94% |
Метрики бенчмарка
Clarkston Partners Fund has an annualized alpha of -3.72%, beta of 0.81, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 23, 2015.
- This fund participated in 95.32% of S&P 500 Index downside but only 69.39% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.72% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -3.72%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 69.39%
- Участие в снижении
- 95.32%
Комиссия
Комиссия CISMX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CISMX имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Clarkston Partners Fund (CISMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CISMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.93 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 13.52 | -13.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Clarkston Partners Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.59 | $0.59 | $0.15 | $0.52 | $2.30 | $0.13 | $0.55 | $0.50 | $0.79 | $0.17 | $0.13 | $0.01 |
Дивидендный доход | 4.67% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Clarkston Partners Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.30 | $2.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Clarkston Partners Fund показал максимальную просадку в 33.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Clarkston Partners Fund составляет 14.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.80%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 21d | 8mo 22dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.19%апр. 2025 г. | 4mo 13d | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -19.51%март 2022 г. | 10mo 1d | 2y 8mo | 3y 6moмай 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.92%дек. 2018 г. | 5mo 1d | 3mo 12d | 8mo 13dиюль 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -11.98%февр. 2016 г. | 3mo 4d | 2mo 2d | 5mo 6dнояб. 2015 г. - апр. 2016 г. |
Показатели просадок
| CISMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -56.78% | +22.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -9.10% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.19% | -18.90% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | -25.43% | +4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -33.92% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.82% | -0.74% | -14.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -10.72% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 1.97% | +2.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CISMX
Добавьте Clarkston Partners Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CISMX