PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Clarkston Partners Fund (CISMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS02110A6881
CUSIP02110A688
ЭмитентClarkston Funds
Дата выпуска15 сент. 2015 г.
КатегорияMid Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$25,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия CISMX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии CISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Clarkston Partners Fund

Популярные сравнения: CISMX с CGJIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Clarkston Partners Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
97.28%
159.23%
CISMX (Clarkston Partners Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Clarkston Partners Fund показал доход в -2.23% с начала года и 6.63% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-2.23%7.50%
1 месяц-4.63%-1.61%
6 месяцев8.43%17.65%
1 год6.63%26.26%
5 лет (среднегодовая)7.26%11.73%
10 лет (среднегодовая)N/A10.64%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.22%2.51%1.47%-7.24%
2023-4.97%6.02%8.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CISMX составляет 14, что означает, что он находится в нижних 14% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CISMX, с текущим значением в 1414
Clarkston Partners Fund(CISMX)
Ранг коэф-та Шарпа CISMX, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CISMX, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CISMX, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CISMX, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CISMX, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Clarkston Partners Fund (CISMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CISMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CISMX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CISMX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CISMX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CISMX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CISMX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.75
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.41

Коэффициент Шарпа

Clarkston Partners Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.29. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.29
2.17
CISMX (Clarkston Partners Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Clarkston Partners Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.52$0.52$2.30$0.13$0.55$0.50$0.79$0.17$0.13$0.01

Дивидендный доход

3.84%3.76%16.95%0.81%3.73%3.79%7.15%1.30%1.17%0.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Clarkston Partners Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.30
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13
2015$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-8.25%
-2.41%
CISMX (Clarkston Partners Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Clarkston Partners Fund показал максимальную просадку в 33.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Clarkston Partners Fund составляет 8.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.8%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.183
-19.51%10 мая 2021 г.2097 мар. 2022 г.
-15.92%26 июл. 2018 г.10524 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.175
-11.95%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.4213 апр. 2016 г.110
-7.39%9 июн. 2016 г.1327 июн. 2016 г.1012 июл. 2016 г.23

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Clarkston Partners Fund составляет 4.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.25%
4.10%
CISMX (Clarkston Partners Fund)
Benchmark (^GSPC)