Сравнение CISMX с FIUSX
CISMX (Clarkston Partners Fund) and FIUSX (Delaware Opportunity Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, CISMX returned 5.86%/yr vs 11.07%/yr for FIUSX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CISMX charges 1.00%/yr vs 1.15%/yr for FIUSX.
Доходность
Сравнение доходности CISMX и FIUSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CISMX показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 18.90%. За последние 10 лет акции CISMX уступали акциям FIUSX по среднегодовой доходности: 5.86% против 11.07% соответственно.
CISMX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- -2.04%
- 10 лет*
- 5.86%
FIUSX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 18.90%
- 6 месяцев
- 18.41%
- 1 год
- 34.96%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 11.07%
Сравнение доходности по годам CISMX и FIUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | -1.51% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 18.90% | 12.60% | 14.07% | 11.68% | -9.62% | 30.95% | 0.88% | 29.58% | -15.71% | 18.67% |
Correlation
The correlation between CISMX and FIUSX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2015 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between CISMX and FIUSX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CISMX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск
CISMX
FIUSX
Сравнение CISMX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Partners Fund (CISMX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CISMX | FIUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.45 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 5.12 | -5.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 19.10 | -19.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CISMX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 2.51 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.59 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.54 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.45 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CISMX и FIUSX
Максимальная просадка CISMX за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISMX и FIUSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CISMX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -56.30% | +22.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -6.75% | -3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.19% | -21.69% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | -21.69% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -46.38% | +12.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.70% | 0.00% | -15.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -9.45% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 1.80% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CISMX и FIUSX
Clarkston Partners Fund (CISMX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Delaware Opportunity Fund (FIUSX) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что CISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CISMX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.21% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 10.46% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 13.81% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 18.17% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 20.57% | -2.28% |
Сравнение комиссий CISMX и FIUSX
CISMX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FIUSX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISMX и FIUSX
Дивидендная доходность CISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности FIUSX в 9.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.72% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 9.70% | 11.53% | 12.68% | 2.85% | 8.96% | 5.62% | 1.60% | 40.65% | 12.11% | 6.00% | 4.23% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
CISMX and FIUSX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CISMX has higher volatility (4.62%) compared to FIUSX (4.21%). In terms of maximum drawdown, CISMX dropped -33.80% vs FIUSX's -56.30%.
FIUSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CISMX и FIUSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор