PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CISMX с CILGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CISMX с CILGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CISMX (Clarkston Partners Fund) and CILGX (Clarkston Fund) are both mutual funds - CISMX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Clarkston Funds, while CILGX is a Large Cap Value Equities fund managed by Clarkston Funds. Over the past 5 years, CISMX returned -2.04%/yr vs 1.17%/yr for CILGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CISMX charges 1.00%/yr vs 0.70%/yr for CILGX.

Доходность

Сравнение доходности CISMX и CILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clarkston Partners Fund (CISMX) и Clarkston Fund (CILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CISMX показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у CILGX с доходностью -7.02%.

CISMX

1 день
-1.04%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-1.32%
1 год
-0.79%
3 года*
-0.37%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
5.86%

CILGX

1 день
-0.99%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-5.77%
1 год
1.41%
3 года*
5.61%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CISMX и CILGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CISMX
Clarkston Partners Fund		-1.51%-8.37%4.49%6.41%-0.40%7.94%17.42%23.98%-7.25%12.35%
CILGX
Clarkston Fund		-7.02%8.29%6.79%17.86%-8.60%10.90%16.93%27.46%-8.39%9.33%

Correlation

The correlation between CISMX and CILGX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.92

The correlation between CISMX and CILGX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clarkston Partners Fund

Clarkston Fund

Часто сравнивают с CISMX:
CISMX с CGJIXCISMX с CIMDXCISMX с NMAVXCISMX с FIUSXCISMX с VETAXCISMX с NAMAXCISMX с ACMVX
Часто сравнивают с CILGX:
CILGX с CIMDXCILGX с ACTIXCILGX с SPYCILGX с ACIIXCILGX с AVERXCILGX с LEXCXCILGX с YAFFX

Доходность на риск

CISMX vs. CILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CISMX
Ранг доходности на риск CISMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CISMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CISMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CISMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CISMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CISMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
CILGX
Ранг доходности на риск CILGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CILGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CILGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CILGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CILGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CILGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CISMX c CILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Partners Fund (CISMX) и Clarkston Fund (CILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CISMXCILGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.10

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
0.25

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.03

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.12

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

0.29

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CISMX vs. CILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CISMX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа CILGX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CISMX и CILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CISMXCILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.10

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.07

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.40

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CISMX и CILGX

Максимальная просадка CISMX за все время составила -33.80%, примерно равная максимальной просадке CILGX в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISMX и CILGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CISMXCILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-33.57%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-12.06%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.19%

-15.60%

-5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.19%

-23.82%

+2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.70%

-10.26%

-5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-5.82%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

5.03%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CISMX и CILGX

Clarkston Partners Fund (CISMX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Clarkston Fund (CILGX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что CISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CISMXCILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.27%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

11.53%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

15.46%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

16.79%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

17.94%

+0.35%

Сравнение комиссий CISMX и CILGX

CISMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CILGX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CISMX и CILGX

Дивидендная доходность CISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности CILGX в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CILGX
Clarkston Fund		4.40%4.09%0.88%3.44%5.14%3.16%5.87%5.93%4.77%0.00%0.00%0.00%
CISMX
Clarkston Partners Fund		4.72%4.65%1.05%3.76%16.95%0.81%3.73%3.79%7.15%1.30%1.17%0.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CISMX and CILGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CISMX has higher volatility (4.62%) compared to CILGX (4.27%). In terms of maximum drawdown, CISMX dropped -33.80% vs CILGX's -33.57%.

CILGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CISMX и CILGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор