Сравнение CISMX с CILGX
CISMX (Clarkston Partners Fund) and CILGX (Clarkston Fund) are both mutual funds - CISMX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Clarkston Funds, while CILGX is a Large Cap Value Equities fund managed by Clarkston Funds. Over the past 5 years, CISMX returned -1.05%/yr vs 1.50%/yr for CILGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CISMX charges 1.00%/yr vs 0.70%/yr for CILGX.
Доходность
Сравнение доходности CISMX и CILGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CISMX показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у CILGX с доходностью -8.33%.
CISMX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 0.92%
- 3 года*
- -0.09%
- 5 лет*
- -1.05%
- 10 лет*
- 6.39%
CILGX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -9.12%
- 1 год
- -0.47%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CISMX и CILGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | -1.19% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
CILGX Clarkston Fund | -8.33% | 8.29% | 6.79% | 17.86% | -8.60% | 10.90% | 16.93% | 27.46% | -8.39% | 9.33% |
Correlation
The correlation between CISMX and CILGX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.92 |
The correlation between CISMX and CILGX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CISMX vs. CILGX — Ранг доходности на риск
CISMX
CILGX
Сравнение CISMX c CILGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Partners Fund (CISMX) и Clarkston Fund (CILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CISMX | CILGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.00 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 0.01 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CISMX и CILGX
Максимальная просадка CISMX за все время составила -33.80%, примерно равная максимальной просадке CILGX в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISMX и CILGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CISMX | CILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -33.57% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -12.30% | +1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.19% | -15.60% | -5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | -21.80% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.43% | -11.52% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -5.84% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 5.50% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CISMX и CILGX
Clarkston Partners Fund (CISMX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Clarkston Fund (CILGX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что CISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CISMX | CILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 4.68% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 11.79% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 15.69% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 16.81% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 17.93% | +0.34% |
Сравнение комиссий CISMX и CILGX
CISMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CILGX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISMX и CILGX
Дивидендная доходность CISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности CILGX в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CILGX Clarkston Fund | 4.46% | 4.09% | 0.88% | 3.44% | 5.14% | 3.16% | 5.87% | 5.93% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.71% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, CISMX and CILGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CISMX has higher volatility (5.33%) compared to CILGX (4.68%). In terms of maximum drawdown, CISMX dropped -33.80% vs CILGX's -33.57%.
CISMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CISMX и CILGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор