Сравнение CISMX с CIMDX
CISMX (Clarkston Partners Fund) and CIMDX (Clarkston Founders Fund) are both Mid Cap Value Equities funds from Clarkston Funds. Over the past 5 years, CISMX returned -1.85%/yr vs 0.69%/yr for CIMDX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CISMX charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for CIMDX.
Доходность
Сравнение доходности CISMX и CIMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CISMX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у CIMDX с доходностью -4.16%.
CISMX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- -0.21%
- 3 года*
- -0.02%
- 5 лет*
- -1.85%
- 10 лет*
- 5.97%
CIMDX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CISMX и CIMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | -0.48% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.35% |
CIMDX Clarkston Founders Fund | -4.16% | 7.35% | 5.67% | 10.38% | -3.67% | 6.23% | 23.21% | 23.74% | -7.85% | 11.25% |
Correlation
The correlation between CISMX and CIMDX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.96 |
The correlation between CISMX and CIMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CISMX vs. CIMDX — Ранг доходности на риск
CISMX
CIMDX
Сравнение CISMX c CIMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Partners Fund (CISMX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CISMX | CIMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.05 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 0.28 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 0.70 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CISMX | CIMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.20 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.04 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CISMX и CIMDX
Максимальная просадка CISMX за все время составила -33.80%, что больше максимальной просадки CIMDX в -31.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISMX и CIMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CISMX | CIMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -31.86% | -1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -11.30% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.19% | -14.82% | -6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | -20.40% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.82% | -7.77% | -7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -5.91% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 4.51% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CISMX и CIMDX
Текущая волатильность для Clarkston Partners Fund (CISMX) составляет 4.55%, в то время как у Clarkston Founders Fund (CIMDX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что CISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CISMX | CIMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 4.82% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 12.09% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 15.98% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 15.99% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 17.51% | +0.78% |
Сравнение комиссий CISMX и CIMDX
CISMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CIMDX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISMX и CIMDX
Дивидендная доходность CISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности CIMDX в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIMDX Clarkston Founders Fund | 3.38% | 3.24% | 0.45% | 1.62% | 6.38% | 0.44% | 0.91% | 3.32% | 2.27% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.67% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, CISMX and CIMDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CIMDX has higher volatility (4.82%) compared to CISMX (4.55%). In terms of maximum drawdown, CISMX dropped -33.80% vs CIMDX's -31.86%.
CIMDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CISMX и CIMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор