PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CISMX с CIMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CISMX с CIMDX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CISMX (Clarkston Partners Fund) and CIMDX (Clarkston Founders Fund) are both Mid Cap Value Equities funds from Clarkston Funds. Over the past 5 years, CISMX returned -1.05%/yr vs 0.78%/yr for CIMDX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CISMX charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for CIMDX.

Доходность

Сравнение доходности CISMX и CIMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clarkston Partners Fund (CISMX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CISMX показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у CIMDX с доходностью -7.17%.

CISMX

1 день
1.05%
1 месяц
1.38%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-2.58%
1 год
0.92%
3 года*
-0.09%
5 лет*
-1.05%
10 лет*
6.39%

CIMDX

1 день
1.31%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-8.00%
1 год
-0.47%
3 года*
4.28%
5 лет*
0.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CISMX и CIMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CISMX
Clarkston Partners Fund		-1.19%-8.37%4.49%6.41%-0.40%7.94%17.42%23.98%-7.25%12.54%
CIMDX
Clarkston Founders Fund		-7.17%7.35%5.67%10.38%-3.67%6.23%23.21%23.74%-7.85%11.25%

Correlation

The correlation between CISMX and CIMDX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.96

The correlation between CISMX and CIMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clarkston Partners Fund

Clarkston Founders Fund

Часто сравнивают с CISMX:
CISMX с CGJIXCISMX с NMAVXCISMX с VETAXCISMX с FIUSXCISMX с CILGXCISMX с NAMAXCISMX с ACMVX
Часто сравнивают с CIMDX:
CIMDX с CILGXCIMDX с NMAVXCIMDX с DALCXCIMDX с SPYCIMDX с FMPOXCIMDX с JVMRXCIMDX с ACMVX

Доходность на риск

CISMX vs. CIMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CISMX
Ранг доходности на риск CISMX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CISMX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CISMX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CISMX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CISMX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CISMX: 33
Ранг коэф-та Мартина
CIMDX
Ранг доходности на риск CIMDX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIMDX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIMDX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIMDX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIMDX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIMDX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CISMX c CIMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Partners Fund (CISMX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CISMXCIMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
-0.01

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
0.10

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.01

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

-0.02

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.21

-0.04

+0.25

CISMX vs. CIMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CISMX на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа CIMDX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CISMX и CIMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CISMX и CIMDX

Максимальная просадка CISMX за все время составила -33.80%, что больше максимальной просадки CIMDX в -31.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISMX и CIMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CISMXCIMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-31.86%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-11.83%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.19%

-14.82%

-6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.19%

-17.98%

-3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.43%

-10.67%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-5.92%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

4.98%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CISMX и CIMDX

Clarkston Partners Fund (CISMX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX) имеют волатильность 5.33% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CISMXCIMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.35%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

12.55%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

16.40%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

16.06%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

17.52%

+0.75%

Сравнение комиссий CISMX и CIMDX

CISMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CIMDX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CISMX и CIMDX

Дивидендная доходность CISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности CIMDX в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIMDX
Clarkston Founders Fund		3.49%3.24%0.45%1.62%6.38%0.44%0.91%3.32%2.27%0.41%0.00%0.00%
CISMX
Clarkston Partners Fund		4.71%4.65%1.05%3.76%16.95%0.81%3.73%3.79%7.15%1.30%1.17%0.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CISMX and CIMDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CIMDX has higher volatility (5.35%) compared to CISMX (5.33%). In terms of maximum drawdown, CISMX dropped -33.80% vs CIMDX's -31.86%.

CISMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CISMX и CIMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор