PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVOX с CIMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGVOX с CIMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX).

TGVOX управляется TCW. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г.. CIMDX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TGVOX и CIMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGVOX и CIMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		5.79%15.53%17.26%15.99%-11.80%31.99%3.66%29.34%-22.17%16.36%
CIMDX
Clarkston Founders Fund		-4.82%7.35%5.67%10.38%-3.67%6.23%23.21%23.74%-7.85%11.25%

Доходность по периодам

С начала года, TGVOX показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у CIMDX с доходностью -4.82%.

TGVOX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.28%
С начала года
5.79%
6 месяцев
11.04%
1 год
25.77%
3 года*
17.74%
5 лет*
9.85%
10 лет*
11.47%

CIMDX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-2.41%
1 год
3.41%
3 года*
5.00%
5 лет*
1.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Relative Value Mid Cap Fund

Clarkston Founders Fund

Часто сравнивают с TGVOX:
TGVOX с TGWIXTGVOX с TCVIXTGVOX с TGLMXTGVOX с TGEIXTGVOX с TGCFXTGVOX с FIUSXTGVOX с TGGBX
Часто сравнивают с CIMDX:
CIMDX с CISMXCIMDX с CILGXCIMDX с SPYCIMDX с ACMVXCIMDX с NMAVXCIMDX с FMPOXCIMDX с VMVAX

Сравнение комиссий TGVOX и CIMDX

TGVOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CIMDX в 0.95%.

CIMDX
Clarkston Founders Fund
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund

Доходность на риск

TGVOX vs. CIMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVOX
Ранг доходности на риск TGVOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVOX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CIMDX
Ранг доходности на риск CIMDX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIMDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIMDX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIMDX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIMDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIMDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVOX c CIMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVOXCIMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.17

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

0.40

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.05

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

0.32

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

1.00

+6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVOX vs. CIMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVOX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа CIMDX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVOX и CIMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVOXCIMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.17

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.12

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.42

+0.01

Корреляция

Корреляция между TGVOX и CIMDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVOX и CIMDX

Дивидендная доходность TGVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.51%, что больше доходности CIMDX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		20.51%21.70%9.54%2.34%2.54%12.69%0.75%2.43%9.90%8.25%0.56%16.12%
CIMDX
Clarkston Founders Fund		3.41%3.24%0.45%1.62%6.38%0.44%0.91%3.32%2.27%0.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGVOX и CIMDX

Максимальная просадка TGVOX за все время составила -58.14%, что больше максимальной просадки CIMDX в -31.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVOX и CIMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGVOXCIMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.14%

-31.86%

-26.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-11.30%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-21.26%

-2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-8.41%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-5.88%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.60%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVOX и CIMDX

TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Clarkston Founders Fund (CIMDX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что TGVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGVOXCIMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.29%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

11.49%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

18.72%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

15.81%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

17.52%

+4.81%