PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIMDX с CILGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIMDX с CILGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CIMDX (Clarkston Founders Fund) and CILGX (Clarkston Fund) are both mutual funds - CIMDX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Clarkston Funds, while CILGX is a Large Cap Value Equities fund managed by Clarkston Funds. Over the past 5 years, CIMDX returned 0.44%/yr vs 1.17%/yr for CILGX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. CIMDX charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for CILGX.

Доходность

Сравнение доходности CIMDX и CILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clarkston Founders Fund (CIMDX) и Clarkston Fund (CILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIMDX показывает доходность -5.42%, что значительно выше, чем у CILGX с доходностью -7.02%.

CIMDX

1 день
-1.32%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-5.42%
6 месяцев
-4.34%
1 год
1.34%
3 года*
5.30%
5 лет*
0.44%
10 лет*
—

CILGX

1 день
-0.99%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-5.77%
1 год
1.41%
3 года*
5.61%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIMDX и CILGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIMDX
Clarkston Founders Fund		-5.42%7.35%5.67%10.38%-3.67%6.23%23.21%23.74%-7.85%11.25%
CILGX
Clarkston Fund		-7.02%8.29%6.79%17.86%-8.60%10.90%16.93%27.46%-8.39%9.43%

Correlation

The correlation between CIMDX and CILGX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.95

The correlation between CIMDX and CILGX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clarkston Founders Fund

Clarkston Fund

Часто сравнивают с CIMDX:
CIMDX с CISMXCIMDX с SPYCIMDX с DALCXCIMDX с NMAVXCIMDX с JVMRXCIMDX с FMPOXCIMDX с FLMVX
Часто сравнивают с CILGX:
CILGX с ACTIXCILGX с SPYCILGX с CISMXCILGX с ACIIXCILGX с AVERXCILGX с LEXCXCILGX с YAFFX

Доходность на риск

CIMDX vs. CILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIMDX
Ранг доходности на риск CIMDX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIMDX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIMDX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIMDX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIMDX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIMDX: 33
Ранг коэф-та Мартина
CILGX
Ранг доходности на риск CILGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CILGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CILGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CILGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CILGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CILGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIMDX c CILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Founders Fund (CIMDX) и Clarkston Fund (CILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIMDXCILGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
0.10

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
0.25

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.03

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

0.12

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.31

0.29

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIMDX vs. CILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIMDX на текущий момент составляет 0.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CILGX равному 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIMDX и CILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIMDXCILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.10

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.07

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.40

+0.01

Просадки

Сравнение просадок CIMDX и CILGX

Максимальная просадка CIMDX за все время составила -31.86%, что меньше максимальной просадки CILGX в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIMDX и CILGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIMDXCILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.86%

-33.57%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-12.06%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

-15.60%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-23.82%

+3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-10.26%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-5.82%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

5.03%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CIMDX и CILGX

Clarkston Founders Fund (CIMDX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Clarkston Fund (CILGX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что CIMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIMDXCILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.27%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

11.53%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

15.46%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

16.79%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

17.94%

-0.43%

Сравнение комиссий CIMDX и CILGX

CIMDX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CILGX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIMDX и CILGX

Дивидендная доходность CIMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности CILGX в 4.40%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CILGX
Clarkston Fund		4.40%4.09%0.88%3.44%5.14%3.16%5.87%5.93%4.77%0.00%
CIMDX
Clarkston Founders Fund		3.43%3.24%0.45%1.62%6.38%0.44%0.91%3.32%2.27%0.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, CIMDX and CILGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CIMDX has higher volatility (4.99%) compared to CILGX (4.27%). In terms of maximum drawdown, CIMDX dropped -31.86% vs CILGX's -33.57%.

CILGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIMDX и CILGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор