Сравнение CIMDX с JVMRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clarkston Founders Fund (CIMDX) и John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX).
CIMDX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г.. JVMRX - это пассивный фонд от John Hancock, который отслеживает доходность Russell Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 1 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CIMDX и JVMRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIMDX и JVMRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIMDX Clarkston Founders Fund | -4.82% | 7.35% | 5.67% | 10.38% | -3.67% | 6.23% | 23.21% | 23.74% | -7.85% | 11.25% |
JVMRX John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 | 1.20% | 11.40% | 10.59% | 16.81% | -7.00% | 26.95% | 6.00% | 30.26% | -14.75% | 12.59% |
Доходность по периодам
С начала года, CIMDX показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у JVMRX с доходностью 1.20%.
CIMDX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- —
JVMRX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIMDX и JVMRX
CIMDX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JVMRX в 0.74%.
Доходность на риск
CIMDX vs. JVMRX — Ранг доходности на риск
CIMDX
JVMRX
Сравнение CIMDX c JVMRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Founders Fund (CIMDX) и John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIMDX | JVMRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.81 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 1.26 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.17 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.16 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 4.77 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIMDX | JVMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.81 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.45 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.63 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между CIMDX и JVMRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIMDX и JVMRX
Дивидендная доходность CIMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности JVMRX в 9.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIMDX Clarkston Founders Fund | 3.41% | 3.24% | 0.45% | 1.62% | 6.38% | 0.44% | 0.91% | 3.32% | 2.27% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
JVMRX John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 | 9.25% | 9.36% | 12.17% | 4.12% | 5.38% | 6.78% | 1.22% | 2.49% | 14.01% | 5.94% | 1.91% | 5.88% |
Просадки
Сравнение просадок CIMDX и JVMRX
Максимальная просадка CIMDX за все время составила -31.86%, что меньше максимальной просадки JVMRX в -42.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIMDX и JVMRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIMDX | JVMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.86% | -42.63% | +10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -13.22% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.26% | -21.18% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -6.93% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -4.39% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.23% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIMDX и JVMRX
Clarkston Founders Fund (CIMDX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что CIMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JVMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIMDX | JVMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 4.42% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 9.80% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 18.11% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 18.46% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 20.33% | -2.81% |