Сравнение CIMDX с DALCX
CIMDX (Clarkston Founders Fund) and DALCX (Dean Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, CIMDX returned 0.78%/yr vs 11.16%/yr for DALCX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CIMDX charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for DALCX.
Доходность
Сравнение доходности CIMDX и DALCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIMDX показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у DALCX с доходностью 12.89%.
CIMDX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -8.00%
- 1 год
- -0.47%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
DALCX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам CIMDX и DALCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIMDX Clarkston Founders Fund | -7.17% | 7.35% | 5.67% | 10.38% | -3.67% | 6.23% | 23.21% | 23.74% | -7.85% | 11.25% |
DALCX Dean Mid Cap Value Fund | 12.89% | 9.49% | 16.50% | 12.82% | -4.68% | 28.25% | -2.05% | 26.96% | -11.07% | 13.92% |
Correlation
The correlation between CIMDX and DALCX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between CIMDX and DALCX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIMDX vs. DALCX — Ранг доходности на риск
CIMDX
DALCX
Сравнение CIMDX c DALCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Founders Fund (CIMDX) и Dean Mid Cap Value Fund (DALCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIMDX | DALCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.99 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 6.97 | -7.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIMDX и DALCX
Максимальная просадка CIMDX за все время составила -31.86%, что меньше максимальной просадки DALCX в -41.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIMDX и DALCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIMDX | DALCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.86% | -41.99% | +10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -9.28% | -2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.82% | -15.64% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | -15.64% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -1.29% | -9.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -4.17% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 2.64% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIMDX и DALCX
Clarkston Founders Fund (CIMDX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что CIMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DALCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIMDX | DALCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 3.27% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 9.70% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 12.94% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 15.09% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 17.76% | -0.24% |
Сравнение комиссий CIMDX и DALCX
CIMDX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DALCX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIMDX и DALCX
Дивидендная доходность CIMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности DALCX в 5.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIMDX Clarkston Founders Fund | 3.49% | 3.24% | 0.45% | 1.62% | 6.38% | 0.44% | 0.91% | 3.32% | 2.27% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
DALCX Dean Mid Cap Value Fund | 5.46% | 6.17% | 7.23% | 5.42% | 5.38% | 5.42% | 0.88% | 8.28% | 3.50% | 2.61% | 0.43% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
CIMDX and DALCX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIMDX has higher volatility (5.35%) compared to DALCX (3.27%). In terms of maximum drawdown, CIMDX dropped -31.86% vs DALCX's -41.99%.
DALCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIMDX и DALCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор