Сравнение CIMDX с CISMX
CIMDX (Clarkston Founders Fund) and CISMX (Clarkston Partners Fund) are both Mid Cap Value Equities funds from Clarkston Funds. Over the past 5 years, CIMDX returned 0.78%/yr vs -1.05%/yr for CISMX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CIMDX charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for CISMX.
Доходность
Сравнение доходности CIMDX и CISMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIMDX показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у CISMX с доходностью -1.19%.
CIMDX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -8.00%
- 1 год
- -0.47%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
CISMX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 0.92%
- 3 года*
- -0.09%
- 5 лет*
- -1.05%
- 10 лет*
- 6.39%
Сравнение доходности по годам CIMDX и CISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIMDX Clarkston Founders Fund | -7.17% | 7.35% | 5.67% | 10.38% | -3.67% | 6.23% | 23.21% | 23.74% | -7.85% | 11.25% |
CISMX Clarkston Partners Fund | -1.19% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.54% |
Correlation
The correlation between CIMDX and CISMX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.96 |
The correlation between CIMDX and CISMX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIMDX vs. CISMX — Ранг доходности на риск
CIMDX
CISMX
Сравнение CIMDX c CISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Founders Fund (CIMDX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIMDX | CISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.09 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 0.21 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIMDX и CISMX
Максимальная просадка CIMDX за все время составила -31.86%, что меньше максимальной просадки CISMX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIMDX и CISMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIMDX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.86% | -33.80% | +1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -10.54% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.82% | -21.19% | +6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | -21.19% | +3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -15.43% | +4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -6.73% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 4.83% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIMDX и CISMX
Clarkston Founders Fund (CIMDX) и Clarkston Partners Fund (CISMX) имеют волатильность 5.35% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIMDX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.33% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 12.94% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 17.38% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 17.51% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 18.27% | -0.75% |
Сравнение комиссий CIMDX и CISMX
CIMDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CISMX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIMDX и CISMX
Дивидендная доходность CIMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности CISMX в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIMDX Clarkston Founders Fund | 3.49% | 3.24% | 0.45% | 1.62% | 6.38% | 0.44% | 0.91% | 3.32% | 2.27% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.71% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, CIMDX and CISMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CIMDX has higher volatility (5.35%) compared to CISMX (5.33%). In terms of maximum drawdown, CIMDX dropped -31.86% vs CISMX's -33.80%.
CISMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIMDX и CISMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор