PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVOX с ARFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGVOX с ARFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и Ariel Focus Fund (ARFFX).

TGVOX управляется TCW. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г.. ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности TGVOX и ARFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGVOX и ARFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		5.79%15.53%17.26%15.99%-11.80%31.99%3.66%29.34%-22.17%19.74%
ARFFX
Ariel Focus Fund		7.30%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%

Доходность по периодам

С начала года, TGVOX показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у ARFFX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции TGVOX превзошли акции ARFFX по среднегодовой доходности: 11.47% против 10.71% соответственно.

TGVOX

1 день
2.66%
1 месяц
-3.88%
С начала года
5.79%
6 месяцев
10.86%
1 год
23.83%
3 года*
17.74%
5 лет*
9.85%
10 лет*
11.47%

ARFFX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.68%
1 год
35.08%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Relative Value Mid Cap Fund

Ariel Focus Fund

Часто сравнивают с TGVOX:
TGVOX с TGWIXTGVOX с TCVIXTGVOX с FIUSXTGVOX с TGEIXTGVOX с TGCFXTGVOX с TGGBXTGVOX с TGLMX
Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с SPYARFFX с AGLOXARFFX с AINTXARFFX с NMAVXARFFX с FASPXARFFX с VMVAXARFFX с ACLAX

Сравнение комиссий TGVOX и ARFFX

TGVOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ARFFX в 1.00%.

ARFFX
Ariel Focus Fund
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund

Доходность на риск

TGVOX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVOX
Ранг доходности на риск TGVOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVOX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVOX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVOXARFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.83

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.49

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.51

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

9.72

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVOX vs. ARFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVOX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа ARFFX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVOX и ARFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVOXARFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.83

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.44

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.35

+0.07

Корреляция

Корреляция между TGVOX и ARFFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVOX и ARFFX

Дивидендная доходность TGVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.51%, что больше доходности ARFFX в 11.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		20.51%21.70%9.54%2.34%2.54%12.69%0.75%2.43%9.90%8.25%0.56%16.12%
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.82%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%

Просадки

Сравнение просадок TGVOX и ARFFX

Максимальная просадка TGVOX за все время составила -58.14%, примерно равная максимальной просадке ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVOX и ARFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGVOXARFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.14%

-57.66%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-14.20%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-24.50%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

-43.22%

-7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-5.28%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-9.49%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.66%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVOX и ARFFX

TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Ariel Focus Fund (ARFFX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что TGVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGVOXARFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

4.43%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

10.26%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

19.27%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

18.61%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

19.88%

+2.45%