Сравнение TGT с PG
TGT (Target Corporation) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TGT in Discount Stores, PG in Household & Personal Products. Over the past 10 years, TGT returned 9.45%/yr vs 8.64%/yr for PG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGT и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGT показывает доходность 29.32%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции TGT превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 9.45% против 8.64% соответственно.
TGT
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 29.32%
- 6 месяцев
- 35.84%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- -9.06%
- 10 лет*
- 9.45%
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам TGT и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGT Target Corporation | 29.32% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 100.17% | 4.67% | -5.84% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between TGT and PG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 1983 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
TGT:
$56.51B
PG:
$350.63B
TGT:
$7.93
PG:
$5.23
TGT:
15.63
PG:
27.76
TGT:
0.54
PG:
4.07
TGT:
3.45
PG:
6.50
TGT:
$105.47B
PG:
$86.72B
TGT:
$27.05B
PG:
$43.64B
TGT:
$8.20B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGT vs. PG — Ранг доходности на риск
TGT
PG
Сравнение TGT c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Corporation (TGT) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGT | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.94 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.58 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | -1.04 | +4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGT | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.48 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.23 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.46 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.46 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок TGT и PG
Максимальная просадка TGT за все время составила -64.40%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGT и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGT | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.40% | -54.25% | -10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.27% | -15.52% | -4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.78% | -21.15% | -28.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.40% | -23.77% | -40.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.40% | -23.77% | -40.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.22% | -15.91% | -30.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.09% | -12.16% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.64% | 8.93% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGT и PG
Target Corporation (TGT) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что TGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGT | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 7.01% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.05% | 15.32% | +5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.12% | 18.65% | +11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.44% | 17.79% | +17.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.26% | 19.05% | +14.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGT и PG
Дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности PG в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
TGT Target Corporation | 3.68% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGT и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Target Corporation и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TGT и PG
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 24.53B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 24.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 942.00M при выручке в 24.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
TGT and PG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGT has higher volatility (10.18%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, TGT dropped -64.40% vs PG's -54.25%.
TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGT и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор