PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TGS с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TGS с UNH

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGS или UNH.

Корреляция

Корреляция между TGS и UNH составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TGS и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,046.88%
8,304.91%
TGS
UNH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGS:

1.05

UNH:

-0.34

Коэф-т Сортино

TGS:

1.79

UNH:

-0.19

Коэф-т Омега

TGS:

1.20

UNH:

0.97

Коэф-т Кальмара

TGS:

1.67

UNH:

-0.39

Коэф-т Мартина

TGS:

4.58

UNH:

-1.06

Индекс Язвы

TGS:

12.62%

UNH:

11.78%

Дневная вол-ть

TGS:

54.87%

UNH:

37.28%

Макс. просадка

TGS:

-93.21%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

TGS:

-21.35%

UNH:

-32.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGS:

$4.13B

UNH:

$386.16B

EPS

TGS:

$2.11

UNH:

$23.90

Коэффициент P/E

TGS:

12.39

UNH:

17.52

Коэффициент PEG

TGS:

0.00

UNH:

0.90

Коэффициент P/S

TGS:

0.00

UNH:

0.94

Коэффициент P/B

TGS:

2.05

UNH:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

TGS:

$930.22B

UNH:

$297.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

TGS:

$504.97B

UNH:

$63.75B

EBITDA (12 мес.)

TGS:

$529.62B

UNH:

$21.97B

Доходность по периодам

С начала года, TGS показывает доходность -10.66%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.89%. За последние 10 лет акции TGS превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 20.34% против 15.73% соответственно.

TGS

С начала года

-10.66%

1 месяц

-6.47%

6 месяцев

17.53%

1 год

55.56%

5 лет

44.12%

10 лет

20.34%

UNH

С начала года

-16.89%

1 месяц

-18.82%

6 месяцев

-25.24%

1 год

-14.13%

5 лет

8.94%

10 лет

15.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGS и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TGS
Ранг риск-скорректированной доходности TGS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGS c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TGS, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TGS: 1.05
UNH: -0.34
Коэффициент Сортино TGS, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TGS: 1.79
UNH: -0.19
Коэффициент Омега TGS, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TGS: 1.20
UNH: 0.97
Коэффициент Кальмара TGS, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TGS: 1.67
UNH: -0.39
Коэффициент Мартина TGS, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TGS: 4.58
UNH: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа TGS на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGS и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.05
-0.34
TGS
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGS и UNH

TGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGS
Transportadora de Gas del Sur S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.36%5.20%0.00%0.54%0.00%5.65%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.01%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок TGS и UNH

Максимальная просадка TGS за все время составила -93.21%, что больше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGS и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.35%
-32.50%
TGS
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности TGS и UNH

Текущая волатильность для Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) составляет 22.68%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 28.02%. Это указывает на то, что TGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.68%
28.02%
TGS
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGS и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transportadora de Gas del Sur S.A. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию