PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TGS с YPF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TGS с YPF

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) и YPF Sociedad Anónima (YPF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGS или YPF.

Корреляция

Корреляция между TGS и YPF составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TGS и YPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) и YPF Sociedad Anónima (YPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGS:

1.08

YPF:

1.05

Коэф-т Сортино

TGS:

1.88

YPF:

1.75

Коэф-т Омега

TGS:

1.21

YPF:

1.21

Коэф-т Кальмара

TGS:

1.79

YPF:

0.91

Коэф-т Мартина

TGS:

4.63

YPF:

3.37

Индекс Язвы

TGS:

13.39%

YPF:

16.56%

Дневная вол-ть

TGS:

54.61%

YPF:

49.64%

Макс. просадка

TGS:

-93.21%

YPF:

-94.53%

Текущая просадка

TGS:

-7.64%

YPF:

-23.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGS:

$4.66B

YPF:

$14.65B

EPS

TGS:

$2.18

YPF:

$4.29

Коэффициент P/E

TGS:

14.38

YPF:

8.34

Коэффициент PEG

TGS:

0.00

YPF:

-0.17

Коэффициент P/S

TGS:

0.00

YPF:

0.00

Коэффициент P/B

TGS:

2.38

YPF:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

TGS:

$1.34T

YPF:

$14.33T

Валовая прибыль (12 мес.)

TGS:

$731.76B

YPF:

$3.74T

EBITDA (12 мес.)

TGS:

$748.66B

YPF:

$3.20T

Доходность по периодам

С начала года, TGS показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у YPF с доходностью -15.60%. За последние 10 лет акции TGS превзошли акции YPF по среднегодовой доходности: 23.30% против 2.40% соответственно.

TGS

С начала года

4.92%

1 месяц

14.08%

6 месяцев

12.00%

1 год

58.71%

5 лет

42.88%

10 лет

23.30%

YPF

С начала года

-15.60%

1 месяц

10.43%

6 месяцев

10.77%

1 год

51.78%

5 лет

54.18%

10 лет

2.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGS и YPF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TGS
Ранг риск-скорректированной доходности TGS, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
YPF
Ранг риск-скорректированной доходности YPF, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YPF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YPF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YPF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YPF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YPF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGS c YPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) и YPF Sociedad Anónima (YPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TGS на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YPF равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGS и YPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGS и YPF

Ни TGS, ни YPF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGS
Transportadora de Gas del Sur S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.36%5.20%0.00%0.54%0.00%5.65%
YPF
YPF Sociedad Anónima		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.21%0.59%0.49%0.93%0.89%0.55%

Просадки

Сравнение просадок TGS и YPF

Максимальная просадка TGS за все время составила -93.21%, примерно равная максимальной просадке YPF в -94.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGS и YPF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TGS и YPF

Текущая волатильность для Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) составляет 10.70%, в то время как у YPF Sociedad Anónima (YPF) волатильность равна 15.56%. Это указывает на то, что TGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGS и YPF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transportadora de Gas del Sur S.A. и YPF Sociedad Anónima. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T5.00T20212022202320242025
413.75B
4.61B
(TGS) Общая выручка
(YPF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TGS и YPF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Transportadora de Gas del Sur S.A. и YPF Sociedad Anónima.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
54.8%
27.8%
(TGS) Валовая рентабельность
(YPF) Валовая рентабельность
TGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Transportadora de Gas del Sur S.A. сообщила о валовой прибыли в 226.79B при выручке в 413.75B, что соответствует валовой рентабельности в 54.8%.

YPF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., YPF Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 1.28B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

TGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Transportadora de Gas del Sur S.A. сообщила об операционной прибыли в 225.42B при выручке в 413.75B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.

YPF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., YPF Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в 192.00M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

TGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Transportadora de Gas del Sur S.A. сообщила о чистой прибыли в 147.64B при выручке в 413.75B, что соответствует чистой рентабельности 35.7%.

YPF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., YPF Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в -16.00M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.