PortfoliosLab logo
Сравнение TGS с YPF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TGS и YPF составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TGS и YPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) и YPF Sociedad Anónima (YPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,068.37%
431.81%
TGS
YPF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGS:

1.03

YPF:

1.13

Коэф-т Сортино

TGS:

1.77

YPF:

1.71

Коэф-т Омега

TGS:

1.19

YPF:

1.21

Коэф-т Кальмара

TGS:

1.64

YPF:

0.89

Коэф-т Мартина

TGS:

4.53

YPF:

3.62

Индекс Язвы

TGS:

12.55%

YPF:

15.21%

Дневная вол-ть

TGS:

54.97%

YPF:

48.79%

Макс. просадка

TGS:

-93.21%

YPF:

-94.53%

Текущая просадка

TGS:

-19.88%

YPF:

-31.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGS:

$3.93B

YPF:

$12.84B

EPS

TGS:

$2.16

YPF:

$5.93

Коэффициент P/E

TGS:

12.37

YPF:

5.51

Коэффициент PEG

TGS:

0.00

YPF:

-0.17

Коэффициент P/S

TGS:

0.00

YPF:

0.00

Коэффициент P/B

TGS:

2.02

YPF:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

TGS:

$930.22B

YPF:

$9.18T

Валовая прибыль (12 мес.)

TGS:

$504.97B

YPF:

$2.17T

EBITDA (12 мес.)

TGS:

$529.62B

YPF:

$3.20T

Доходность по периодам

С начала года, TGS показывает доходность -8.99%, что значительно выше, чем у YPF с доходностью -24.16%. За последние 10 лет акции TGS превзошли акции YPF по среднегодовой доходности: 20.55% против 0.89% соответственно.


TGS

С начала года

-8.99%

1 месяц

-6.10%

6 месяцев

21.37%

1 год

66.92%

5 лет

44.39%

10 лет

20.55%

YPF

С начала года

-24.16%

1 месяц

-14.41%

6 месяцев

28.40%

1 год

59.92%

5 лет

57.98%

10 лет

0.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGS и YPF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TGS
Ранг риск-скорректированной доходности TGS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

YPF
Ранг риск-скорректированной доходности YPF, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YPF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YPF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YPF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YPF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YPF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGS c YPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) и YPF Sociedad Anónima (YPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TGS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TGS: 1.03
YPF: 1.13
Коэффициент Сортино TGS, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TGS: 1.77
YPF: 1.71
Коэффициент Омега TGS, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TGS: 1.19
YPF: 1.21
Коэффициент Кальмара TGS, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TGS: 1.64
YPF: 0.89
Коэффициент Мартина TGS, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TGS: 4.53
YPF: 3.62

Показатель коэффициента Шарпа TGS на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YPF равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGS и YPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
1.13
TGS
YPF

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGS и YPF

Ни TGS, ни YPF не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGS
Transportadora de Gas del Sur S.A.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.36%5.20%0.00%0.54%0.00%5.65%
YPF
YPF Sociedad Anónima
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.19%0.60%0.49%0.92%0.89%0.55%

Просадки

Сравнение просадок TGS и YPF

Максимальная просадка TGS за все время составила -93.21%, примерно равная максимальной просадке YPF в -94.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGS и YPF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.88%
-31.41%
TGS
YPF

Волатильность

Сравнение волатильности TGS и YPF

Текущая волатильность для Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) составляет 22.63%, в то время как у YPF Sociedad Anónima (YPF) волатильность равна 24.36%. Это указывает на то, что TGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.63%
24.36%
TGS
YPF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGS и YPF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transportadora de Gas del Sur S.A. и YPF Sociedad Anónima. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию