Сравнение TGS с CEPU
TGS (Transportadora de Gas del Sur S.A.) and CEPU (Central Puerto S.A.) are both stocks. TGS operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while CEPU operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, TGS returned 41.26%/yr vs 45.85%/yr for CEPU. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TGS и CEPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGS показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у CEPU с доходностью -13.89%.
TGS
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- 33.44%
- 5 лет*
- 41.26%
- 10 лет*
- 19.12%
CEPU
- 1 день
- -4.32%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -16.04%
- 1 год
- 20.08%
- 3 года*
- 34.83%
- 5 лет*
- 45.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGS и CEPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGS Transportadora de Gas del Sur S.A. | -2.48% | 6.22% | 93.97% | 27.88% | 165.77% | -14.62% | -27.48% | -45.44% | -27.41% |
CEPU Central Puerto S.A. | -13.89% | 20.77% | 60.75% | 71.30% | 95.14% | 15.93% | -44.44% | -45.56% | -46.69% |
Correlation
The correlation between TGS and CEPU is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2018 г. | 0.67 |
The correlation between TGS and CEPU shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.77 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TGS:
$4.56B
CEPU:
$2.27B
TGS:
$3.05K
CEPU:
$4.58K
TGS:
0.01
CEPU:
0.00
TGS:
0.00
CEPU:
0.00
TGS:
0.00
CEPU:
0.00
TGS:
0.00
CEPU:
0.00
TGS:
$1.82T
CEPU:
$2.01T
TGS:
$985.40B
CEPU:
$701.24B
TGS:
$1.03T
CEPU:
$855.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGS vs. CEPU — Ранг доходности на риск
TGS
CEPU
Сравнение TGS c CEPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) и Central Puerto S.A. (CEPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGS | CEPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.12 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 0.50 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 1.20 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGS | CEPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.30 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.81 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.01 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок TGS и CEPU
Максимальная просадка TGS за все время составила -95.49%, что больше максимальной просадки CEPU в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGS и CEPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGS | CEPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.49% | -88.97% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.96% | -40.74% | +7.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.49% | -51.70% | +12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.49% | -51.70% | +12.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.16% | -16.04% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.07% | -55.14% | +8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.98% | 16.80% | -3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGS и CEPU
Текущая волатильность для Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) составляет 14.10%, в то время как у Central Puerto S.A. (CEPU) волатильность равна 16.59%. Это указывает на то, что TGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGS | CEPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 16.59% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.21% | 32.80% | -6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.62% | 67.59% | -6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.48% | 57.25% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.35% | 61.38% | -7.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGS и CEPU
Ни TGS, ни CEPU не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEPU Central Puerto S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 8.91% | 2.78% | 0.00% | 0.00% | 2.44% | 3.70% | 0.00% | 0.00% |
TGS Transportadora de Gas del Sur S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.46% | 5.04% | 0.00% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGS и CEPU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transportadora de Gas del Sur S.A. и Central Puerto S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TGS и CEPU
TGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transportadora de Gas del Sur S.A. сообщила о валовой прибыли в 282.03B при выручке в 484.20B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
CEPU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Puerto S.A. сообщила о валовой прибыли в 415.00B при выручке в 1.16T, что соответствует валовой рентабельности в 35.7%.
TGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transportadora de Gas del Sur S.A. сообщила об операционной прибыли в 249.34B при выручке в 484.20B, что соответствует операционной рентабельности 51.5%.
CEPU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Puerto S.A. сообщила об операционной прибыли в 310.62B при выручке в 1.16T, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
TGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transportadora de Gas del Sur S.A. сообщила о чистой прибыли в 159.98B при выручке в 484.20B, что соответствует чистой рентабельности 33.0%.
CEPU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Puerto S.A. сообщила о чистой прибыли в 440.08B при выручке в 1.16T, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
TGS and CEPU have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEPU has higher volatility (16.59%) compared to TGS (14.10%). In terms of maximum drawdown, TGS dropped -95.49% vs CEPU's -88.97%.
CEPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGS и CEPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор