PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TGS с AAAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGS с AAAU

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).

AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGS или AAAU.

Корреляция

Корреляция между TGS и AAAU составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности TGS и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
125.61%
178.11%
TGS
AAAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGS:

1.05

AAAU:

2.53

Коэф-т Сортино

TGS:

1.79

AAAU:

3.35

Коэф-т Омега

TGS:

1.20

AAAU:

1.44

Коэф-т Кальмара

TGS:

1.67

AAAU:

5.17

Коэф-т Мартина

TGS:

4.58

AAAU:

14.19

Индекс Язвы

TGS:

12.62%

AAAU:

2.96%

Дневная вол-ть

TGS:

54.87%

AAAU:

16.63%

Макс. просадка

TGS:

-93.21%

AAAU:

-21.63%

Текущая просадка

TGS:

-21.35%

AAAU:

-3.47%

Доходность по периодам

С начала года, TGS показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 25.89%.

TGS

С начала года

-10.66%

1 месяц

-7.10%

6 месяцев

17.53%

1 год

62.12%

5 лет

43.81%

10 лет

19.98%

AAAU

С начала года

25.89%

1 месяц

8.06%

6 месяцев

20.37%

1 год

40.95%

5 лет

13.82%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGS и AAAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TGS
Ранг риск-скорректированной доходности TGS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг риск-скорректированной доходности AAAU, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGS c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TGS, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TGS: 1.05
AAAU: 2.53
Коэффициент Сортино TGS, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TGS: 1.79
AAAU: 3.35
Коэффициент Омега TGS, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TGS: 1.20
AAAU: 1.44
Коэффициент Кальмара TGS, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TGS: 1.67
AAAU: 5.17
Коэффициент Мартина TGS, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TGS: 4.58
AAAU: 14.19

Показатель коэффициента Шарпа TGS на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа AAAU равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGS и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.05
2.53
TGS
AAAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGS и AAAU

Ни TGS, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGS
Transportadora de Gas del Sur S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.36%5.18%0.00%0.47%0.00%5.65%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGS и AAAU

Максимальная просадка TGS за все время составила -93.21%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGS и AAAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.35%
-3.47%
TGS
AAAU

Волатильность

Сравнение волатильности TGS и AAAU

Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) имеет более высокую волатильность в 22.68% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что TGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.68%
8.17%
TGS
AAAU