PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGS с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGS с AAAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGS (Transportadora de Gas del Sur S.A.) is a stock, while AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. Over the past 5 years, TGS returned 41.49%/yr vs 18.60%/yr for AAAU. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TGS и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGS показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 3.83%.

TGS

1 день
0.79%
1 месяц
2.65%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-3.54%
1 год
13.35%
3 года*
33.45%
5 лет*
41.49%
10 лет*
18.99%

AAAU

1 день
0.87%
1 месяц
-1.63%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.34%
1 год
32.55%
3 года*
31.47%
5 лет*
18.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGS и AAAU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TGS
Transportadora de Gas del Sur S.A.		-1.70%6.22%93.97%27.88%165.77%-14.62%-27.48%-45.44%12.38%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		3.83%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%25.02%18.17%9.20%

Correlation

The correlation between TGS and AAAU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г.

0.08

The correlation between TGS and AAAU shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transportadora de Gas del Sur S.A.

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Часто сравнивают с TGS:
TGS с YPFTGS с PAMTGS с CEPUTGS с PRTGS с VNOMTGS с UNHTGS с SPY
Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR

Доходность на риск

TGS vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGS
Ранг доходности на риск TGS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGS c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGSAAAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.24

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
1.64

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

1.71

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.03

4.21

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGS vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGS на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа AAAU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGS и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGSAAAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.24

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.05

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.09

-0.87

Просадки

Сравнение просадок TGS и AAAU

Максимальная просадка TGS за все время составила -95.49%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGS и AAAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGSAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.49%

-21.63%

-73.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.96%

-19.13%

-13.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.49%

-19.13%

-20.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.49%

-20.94%

-18.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

-16.97%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.07%

-6.19%

-40.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.00%

7.76%

+5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TGS и AAAU

Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что TGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGSAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.09%

5.51%

+8.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.20%

22.94%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.62%

26.33%

+34.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.48%

17.83%

+37.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.34%

16.99%

+37.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGS и AAAU

Ни TGS, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGS
Transportadora de Gas del Sur S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%14.46%5.04%0.00%0.34%

Часто задаваемые вопросы

TGS and AAAU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGS has higher volatility (14.09%) compared to AAAU (5.51%). In terms of maximum drawdown, TGS dropped -95.49% vs AAAU's -21.63%.

AAAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGS и AAAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор