PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TGS с PAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TGS с PAM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) и Pampa Energía S.A. (PAM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGS или PAM.

Корреляция

Корреляция между TGS и PAM составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TGS и PAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) и Pampa Energía S.A. (PAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,771.05%
507.82%
TGS
PAM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGS:

1.03

PAM:

1.39

Коэф-т Сортино

TGS:

1.77

PAM:

2.01

Коэф-т Омега

TGS:

1.19

PAM:

1.24

Коэф-т Кальмара

TGS:

1.64

PAM:

1.56

Коэф-т Мартина

TGS:

4.53

PAM:

6.21

Индекс Язвы

TGS:

12.55%

PAM:

10.37%

Дневная вол-ть

TGS:

54.97%

PAM:

46.40%

Макс. просадка

TGS:

-93.21%

PAM:

-87.41%

Текущая просадка

TGS:

-19.88%

PAM:

-19.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGS:

$3.93B

PAM:

$4.21B

EPS

TGS:

$2.16

PAM:

$11.50

Коэффициент P/E

TGS:

12.37

PAM:

6.72

Коэффициент PEG

TGS:

0.00

PAM:

0.84

Коэффициент P/S

TGS:

0.00

PAM:

2.24

Коэффициент P/B

TGS:

2.02

PAM:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

TGS:

$930.22B

PAM:

$1.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

TGS:

$504.97B

PAM:

$447.67M

EBITDA (12 мес.)

TGS:

$529.62B

PAM:

$454.70M

Доходность по периодам

С начала года, TGS показывает доходность -8.99%, что значительно выше, чем у PAM с доходностью -13.52%. За последние 10 лет акции TGS превзошли акции PAM по среднегодовой доходности: 20.55% против 15.73% соответственно.

TGS

С начала года

-8.99%

1 месяц

-6.10%

6 месяцев

21.37%

1 год

66.92%

5 лет

44.39%

10 лет

20.55%

PAM

С начала года

-13.52%

1 месяц

-9.54%

6 месяцев

11.54%

1 год

74.55%

5 лет

51.47%

10 лет

15.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGS и PAM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TGS
Ранг риск-скорректированной доходности TGS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
PAM
Ранг риск-скорректированной доходности PAM, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGS c PAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) и Pampa Energía S.A. (PAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TGS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TGS: 1.03
PAM: 1.39
Коэффициент Сортино TGS, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TGS: 1.77
PAM: 2.01
Коэффициент Омега TGS, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TGS: 1.19
PAM: 1.24
Коэффициент Кальмара TGS, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TGS: 1.64
PAM: 1.56
Коэффициент Мартина TGS, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TGS: 4.53
PAM: 6.21

Показатель коэффициента Шарпа TGS на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAM равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGS и PAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
1.39
TGS
PAM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGS и PAM

Ни TGS, ни PAM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGS
Transportadora de Gas del Sur S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.36%5.20%0.00%0.54%0.00%5.65%
PAM
Pampa Energía S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGS и PAM

Максимальная просадка TGS за все время составила -93.21%, что больше максимальной просадки PAM в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGS и PAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.88%
-19.85%
TGS
PAM

Волатильность

Сравнение волатильности TGS и PAM

Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) и Pampa Energía S.A. (PAM) имеют волатильность 22.63% и 22.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.63%
22.95%
TGS
PAM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGS и PAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transportadora de Gas del Sur S.A. и Pampa Energía S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию