PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TGS с VNOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TGS с VNOM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) и Viper Energy Partners LP (VNOM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGS или VNOM.

Корреляция

Корреляция между TGS и VNOM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TGS и VNOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) и Viper Energy Partners LP (VNOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,092.54%
141.08%
TGS
VNOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGS:

1.05

VNOM:

0.27

Коэф-т Сортино

TGS:

1.79

VNOM:

0.62

Коэф-т Омега

TGS:

1.20

VNOM:

1.08

Коэф-т Кальмара

TGS:

1.67

VNOM:

0.29

Коэф-т Мартина

TGS:

4.58

VNOM:

0.82

Индекс Язвы

TGS:

12.62%

VNOM:

12.30%

Дневная вол-ть

TGS:

54.87%

VNOM:

36.87%

Макс. просадка

TGS:

-93.21%

VNOM:

-86.96%

Текущая просадка

TGS:

-21.35%

VNOM:

-25.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGS:

$4.13B

VNOM:

$8.98B

EPS

TGS:

$2.11

VNOM:

$3.82

Коэффициент P/E

TGS:

12.39

VNOM:

10.88

Коэффициент PEG

TGS:

0.00

VNOM:

0.64

Коэффициент P/S

TGS:

0.00

VNOM:

10.99

Коэффициент P/B

TGS:

2.05

VNOM:

3.19

Общая выручка (12 мес.)

TGS:

$930.22B

VNOM:

$652.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

TGS:

$504.97B

VNOM:

$502.80M

EBITDA (12 мес.)

TGS:

$529.62B

VNOM:

$399.47M

Доходность по периодам

С начала года, TGS показывает доходность -10.66%, что значительно выше, чем у VNOM с доходностью -13.96%. За последние 10 лет акции TGS превзошли акции VNOM по среднегодовой доходности: 20.34% против 14.32% соответственно.

TGS

С начала года

-10.66%

1 месяц

-6.47%

6 месяцев

17.53%

1 год

55.56%

5 лет

44.12%

10 лет

20.34%

VNOM

С начала года

-13.96%

1 месяц

-6.35%

6 месяцев

-18.37%

1 год

10.81%

5 лет

47.17%

10 лет

14.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGS и VNOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TGS
Ранг риск-скорректированной доходности TGS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
VNOM
Ранг риск-скорректированной доходности VNOM, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNOM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNOM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNOM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNOM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNOM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGS c VNOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) и Viper Energy Partners LP (VNOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TGS, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TGS: 1.05
VNOM: 0.27
Коэффициент Сортино TGS, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TGS: 1.79
VNOM: 0.62
Коэффициент Омега TGS, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TGS: 1.20
VNOM: 1.08
Коэффициент Кальмара TGS, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TGS: 1.67
VNOM: 0.29
Коэффициент Мартина TGS, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TGS: 4.58
VNOM: 0.82

Показатель коэффициента Шарпа TGS на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа VNOM равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGS и VNOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.05
0.27
TGS
VNOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGS и VNOM

TGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGS
Transportadora de Gas del Sur S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.36%5.20%0.00%0.54%0.00%5.65%
VNOM
Viper Energy Partners LP		5.99%4.89%5.58%7.68%5.16%5.85%7.38%8.14%5.27%4.83%6.16%1.38%

Просадки

Сравнение просадок TGS и VNOM

Максимальная просадка TGS за все время составила -93.21%, что больше максимальной просадки VNOM в -86.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGS и VNOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.35%
-25.34%
TGS
VNOM

Волатильность

Сравнение волатильности TGS и VNOM

Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) имеет более высокую волатильность в 22.68% по сравнению с Viper Energy Partners LP (VNOM) с волатильностью 21.13%. Это указывает на то, что TGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.68%
21.13%
TGS
VNOM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGS и VNOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transportadora de Gas del Sur S.A. и Viper Energy Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию