PortfoliosLab logo
Сравнение TGS с PR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TGS и PR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TGS и PR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) и Permian Resources Corporation (PR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
295.61%
76.71%
TGS
PR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGS:

1.05

PR:

-0.59

Коэф-т Сортино

TGS:

1.79

PR:

-0.60

Коэф-т Омега

TGS:

1.20

PR:

0.92

Коэф-т Кальмара

TGS:

1.67

PR:

-0.63

Коэф-т Мартина

TGS:

4.58

PR:

-1.55

Индекс Язвы

TGS:

12.62%

PR:

16.25%

Дневная вол-ть

TGS:

54.87%

PR:

42.65%

Макс. просадка

TGS:

-93.21%

PR:

-39.91%

Текущая просадка

TGS:

-21.35%

PR:

-28.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGS:

$4.13B

PR:

$9.87B

EPS

TGS:

$2.11

PR:

$1.45

Коэффициент P/E

TGS:

12.39

PR:

8.46

Коэффициент PEG

TGS:

0.00

PR:

0.62

Коэффициент P/S

TGS:

0.00

PR:

1.97

Коэффициент P/B

TGS:

2.05

PR:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

TGS:

$930.22B

PR:

$3.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

TGS:

$504.97B

PR:

$1.63B

EBITDA (12 мес.)

TGS:

$529.62B

PR:

$2.86B

Доходность по периодам

С начала года, TGS показывает доходность -10.66%, что значительно выше, чем у PR с доходностью -13.79%.


TGS

С начала года

-10.66%

1 месяц

-6.47%

6 месяцев

17.53%

1 год

55.56%

5 лет

44.12%

10 лет

20.34%

PR

С начала года

-13.79%

1 месяц

-12.11%

6 месяцев

-9.99%

1 год

-26.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGS и PR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TGS
Ранг риск-скорректированной доходности TGS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

PR
Ранг риск-скорректированной доходности PR, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGS c PR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) и Permian Resources Corporation (PR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TGS, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TGS: 1.05
PR: -0.59
Коэффициент Сортино TGS, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TGS: 1.79
PR: -0.60
Коэффициент Омега TGS, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TGS: 1.20
PR: 0.92
Коэффициент Кальмара TGS, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TGS: 1.67
PR: -0.63
Коэффициент Мартина TGS, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TGS: 4.58
PR: -1.55

Показатель коэффициента Шарпа TGS на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа PR равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGS и PR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.05
-0.59
TGS
PR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGS и PR

TGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGS
Transportadora de Gas del Sur S.A.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.36%5.20%0.00%0.54%0.00%5.65%
PR
Permian Resources Corporation
5.79%4.94%2.72%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGS и PR

Максимальная просадка TGS за все время составила -93.21%, что больше максимальной просадки PR в -39.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGS и PR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.35%
-28.89%
TGS
PR

Волатильность

Сравнение волатильности TGS и PR

Текущая волатильность для Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) составляет 22.68%, в то время как у Permian Resources Corporation (PR) волатильность равна 29.35%. Это указывает на то, что TGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.68%
29.35%
TGS
PR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGS и PR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transportadora de Gas del Sur S.A. и Permian Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию