Сравнение TGS с PR
TGS (Transportadora de Gas del Sur S.A.) and PR (Permian Resources Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — TGS in Oil & Gas Midstream, PR in Oil & Gas E&P. Over the past 3 years, TGS returned 30.05%/yr vs 28.36%/yr for PR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGS и PR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGS показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у PR с доходностью 43.18%.
TGS
- 1 день
- -4.76%
- 1 месяц
- -5.40%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- -4.21%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 30.05%
- 5 лет*
- 46.39%
- 10 лет*
- 18.61%
PR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- 40.28%
- С начала года
- 43.18%
- 1 год
- 56.78%
- 3 года*
- 28.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGS и PR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TGS Transportadora de Gas del Sur S.A. | -4.21% | 6.22% | 93.97% | 27.88% | 80.15% |
PR Permian Resources Corporation | 43.18% | 1.89% | 11.66% | 49.42% | 16.87% |
Correlation
The correlation between TGS and PR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2022 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
TGS:
$4.48B
PR:
$16.51B
TGS:
ARS 3.05K
PR:
$0.84
TGS:
14.40
PR:
23.38
TGS:
0.04
PR:
0.39
TGS:
3.64
PR:
4.12
TGS:
1.85
PR:
1.44
TGS:
ARS 1.82T
PR:
$3.69B
TGS:
ARS 985.40B
PR:
$1.20B
TGS:
ARS 1.03T
PR:
$3.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGS vs. PR — Ранг доходности на риск
TGS
PR
Сравнение TGS c PR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) и Permian Resources Corporation (PR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGS | PR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.27 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 2.92 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 6.96 | -5.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGS и PR
Максимальная просадка TGS за все время составила -95.49%, что больше максимальной просадки PR в -39.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGS и PR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGS | PR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.49% | -39.39% | -56.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.96% | -19.57% | -13.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.49% | -39.39% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.69% | -11.54% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.95% | -12.57% | -34.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 8.18% | +5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGS и PR
Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с Permian Resources Corporation (PR) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что TGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGS | PR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.20% | 8.13% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.31% | 23.50% | +4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.30% | 33.33% | +26.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.52% | 42.04% | +13.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.49% | 42.04% | +12.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGS и PR
TGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR Permian Resources Corporation | 3.29% | 4.28% | 5.91% | 2.72% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGS Transportadora de Gas del Sur S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.46% | 5.04% | 0.00% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGS и PR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transportadora de Gas del Sur S.A. и Permian Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TGS and PR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGS has higher volatility (11.20%) compared to PR (8.13%). In terms of maximum drawdown, TGS dropped -95.49% vs PR's -39.39%.
PR currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGS и PR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор