PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TGS с TRMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TGS с TRMD

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGS или TRMD.

Корреляция

Корреляция между TGS и TRMD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности TGS и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.63%
292.10%
TGS
TRMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGS:

1.28

TRMD:

-1.17

Коэф-т Сортино

TGS:

2.06

TRMD:

-1.83

Коэф-т Омега

TGS:

1.22

TRMD:

0.80

Коэф-т Кальмара

TGS:

2.48

TRMD:

-0.81

Коэф-т Мартина

TGS:

6.08

TRMD:

-1.50

Индекс Язвы

TGS:

11.53%

TRMD:

30.47%

Дневная вол-ть

TGS:

54.93%

TRMD:

39.31%

Макс. просадка

TGS:

-93.21%

TRMD:

-56.37%

Текущая просадка

TGS:

-23.37%

TRMD:

-56.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGS:

$5.00B

TRMD:

$2.32B

EPS

TGS:

$2.29

TRMD:

$8.08

Цена/прибыль

TGS:

11.13

TRMD:

2.94

Общая выручка (12 мес.)

TGS:

$930.22B

TRMD:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

TGS:

$504.97B

TRMD:

$644.10M

EBITDA (12 мес.)

TGS:

$529.62B

TRMD:

$597.88M

Доходность по периодам

С начала года, TGS показывает доходность -12.95%, что значительно выше, чем у TRMD с доходностью -18.01%.

TGS

С начала года

-12.95%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

31.95%

1 год

49.09%

5 лет

40.14%

10 лет

19.01%

TRMD

С начала года

-18.01%

1 месяц

-9.50%

6 месяцев

-49.45%

1 год

-47.22%

5 лет

31.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGS и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TGS
Ранг риск-скорректированной доходности TGS, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
TRMD
Ранг риск-скорректированной доходности TRMD, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGS c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TGS, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TGS: 1.28
TRMD: -1.17
Коэффициент Сортино TGS, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TGS: 2.06
TRMD: -1.83
Коэффициент Омега TGS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TGS: 1.22
TRMD: 0.80
Коэффициент Кальмара TGS, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TGS: 2.48
TRMD: -0.81
Коэффициент Мартина TGS, с текущим значением в 6.08, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TGS: 6.08
TRMD: -1.50

Показатель коэффициента Шарпа TGS на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа TRMD равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGS и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28
-1.17
TGS
TRMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGS и TRMD

TGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 47.08%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGS
Transportadora de Gas del Sur S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.37%5.20%0.00%0.54%0.00%5.65%
TRMD
TORM plc		47.08%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGS и TRMD

Максимальная просадка TGS за все время составила -93.21%, что больше максимальной просадки TRMD в -56.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGS и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.37%
-56.37%
TGS
TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности TGS и TRMD

Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) и TORM plc (TRMD) имеют волатильность 20.16% и 20.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.16%
20.03%
TGS
TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGS и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transportadora de Gas del Sur S.A. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab