PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TGS с TRMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TGS с TRMD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGS или TRMD.

Корреляция

Корреляция между TGS и TRMD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TGS и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.49%
332.64%
TGS
TRMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGS:

1.05

TRMD:

-0.95

Коэф-т Сортино

TGS:

1.79

TRMD:

-1.38

Коэф-т Омега

TGS:

1.20

TRMD:

0.85

Коэф-т Кальмара

TGS:

1.67

TRMD:

-0.66

Коэф-т Мартина

TGS:

4.58

TRMD:

-1.18

Индекс Язвы

TGS:

12.62%

TRMD:

33.30%

Дневная вол-ть

TGS:

54.87%

TRMD:

41.24%

Макс. просадка

TGS:

-93.21%

TRMD:

-59.34%

Текущая просадка

TGS:

-21.35%

TRMD:

-51.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGS:

$4.13B

TRMD:

$1.62B

EPS

TGS:

$2.11

TRMD:

$6.36

Коэффициент P/E

TGS:

12.39

TRMD:

2.60

Коэффициент P/S

TGS:

0.00

TRMD:

1.04

Коэффициент P/B

TGS:

2.05

TRMD:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

TGS:

$930.22B

TRMD:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

TGS:

$504.97B

TRMD:

$644.10M

EBITDA (12 мес.)

TGS:

$529.62B

TRMD:

$597.88M

Доходность по периодам

С начала года, TGS показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью -9.54%.

TGS

С начала года

-10.66%

1 месяц

-6.47%

6 месяцев

17.53%

1 год

55.56%

5 лет

44.12%

10 лет

20.34%

TRMD

С начала года

-9.54%

1 месяц

-2.51%

6 месяцев

-32.10%

1 год

-41.50%

5 лет

28.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGS и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TGS
Ранг риск-скорректированной доходности TGS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
TRMD
Ранг риск-скорректированной доходности TRMD, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGS c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TGS, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TGS: 1.05
TRMD: -0.95
Коэффициент Сортино TGS, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TGS: 1.79
TRMD: -1.38
Коэффициент Омега TGS, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TGS: 1.20
TRMD: 0.85
Коэффициент Кальмара TGS, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TGS: 1.67
TRMD: -0.66
Коэффициент Мартина TGS, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TGS: 4.58
TRMD: -1.18

Показатель коэффициента Шарпа TGS на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа TRMD равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGS и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.05
-0.95
TGS
TRMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGS и TRMD

TGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 34.45%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGS
Transportadora de Gas del Sur S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.36%5.20%0.00%0.54%0.00%5.65%
TRMD
TORM plc		34.45%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGS и TRMD

Максимальная просадка TGS за все время составила -93.21%, что больше максимальной просадки TRMD в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGS и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.35%
-51.86%
TGS
TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности TGS и TRMD

Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) имеет более высокую волатильность в 22.68% по сравнению с TORM plc (TRMD) с волатильностью 17.54%. Это указывает на то, что TGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.68%
17.54%
TGS
TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGS и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transportadora de Gas del Sur S.A. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию