PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRW с THYF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRW с THYF

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF).

TGRW и THYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRW - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TGRW и THYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRW и THYF

2026 (YTD)2025202420232022
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		-11.01%15.62%29.94%48.87%-5.28%
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		-0.34%7.77%8.51%11.32%1.53%

Доходность по периодам

С начала года, TGRW показывает доходность -11.01%, что значительно ниже, чем у THYF с доходностью -0.34%.

TGRW

1 день
0.01%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-11.01%
6 месяцев
-10.64%
1 год
12.37%
3 года*
19.27%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

THYF

1 день
0.04%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.73%
3 года*
7.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth Stock ETF

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF

Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с TGRTTGRW с QQQTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VTITGRW с VONG
Часто сравнивают с THYF:
THYF с JPIETHYF с HYGVTHYF с BNDTHYF с JAAATHYF с SJNKTHYF с HYBLTHYF с VWEHX

Сравнение комиссий TGRW и THYF

TGRW берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии THYF в 0.56%.

THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF

Доходность на риск

TGRW vs. THYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
THYF
Ранг доходности на риск THYF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THYF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRW c THYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRWTHYFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.23

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.78

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.69

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

7.59

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRW vs. THYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRW на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа THYF равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRW и THYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRWTHYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.23

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.43

-1.04

Корреляция

Корреляция между TGRW и THYF составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRW и THYF

TGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%.

TTM202520242023202220212020
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		7.19%7.17%7.30%8.02%1.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGRW и THYF

Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки THYF в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и THYF.

Загрузка...

Показатели просадок

TGRWTHYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-5.24%

-38.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-2.83%

-16.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.74%

-1.33%

-13.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-0.84%

-11.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

0.86%

+4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRW и THYF

T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что TGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGRWTHYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

1.86%

+5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

2.62%

+10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

5.49%

+17.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.27%

5.89%

+17.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

5.89%

+17.30%