Сравнение TGRW с THYF
TGRW (T. Rowe Price Growth Stock ETF) and THYF (T. Rowe Price U.S. High Yield ETF) are both exchange-traded funds - TGRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while THYF is a High Yield Bonds fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 3 years, TGRW returned 19.33%/yr vs 8.61%/yr for THYF. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGRW charges 0.52%/yr vs 0.56%/yr for THYF.
Доходность
Сравнение доходности TGRW и THYF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGRW показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у THYF с доходностью 1.96%.
TGRW
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- —
THYF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGRW и THYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | -0.25% | 15.62% | 29.94% | 48.87% | -7.58% |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 1.96% | 7.77% | 8.51% | 11.32% | 1.69% |
Correlation
The correlation between TGRW and THYF is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г. | 0.55 |
The correlation between TGRW and THYF has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGRW vs. THYF — Ранг доходности на риск
TGRW
THYF
Сравнение TGRW c THYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGRW | THYF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.34 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 2.21 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 10.05 | -8.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGRW и THYF
Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки THYF в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и THYF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGRW | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -5.24% | -38.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | -2.80% | -16.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.18% | -5.07% | -18.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -0.23% | -7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -0.81% | -11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 0.62% | +5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRW и THYF
T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что TGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGRW | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 0.96% | +5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 2.77% | +10.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 3.54% | +13.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.40% | 5.79% | +17.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 5.79% | +17.25% |
Сравнение комиссий TGRW и THYF
TGRW берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии THYF в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRW и THYF
TGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.40% | 0.21% |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 6.99% | 7.17% | 7.30% | 8.02% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TGRW and THYF have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGRW has higher volatility (6.44%) compared to THYF (0.96%). In terms of maximum drawdown, TGRW dropped -43.33% vs THYF's -5.24%.
On 3-year performance, TGRW leads with 19.33% vs 8.61% for THYF. On fees, TGRW is cheaper at 0.52% per year. On volatility, THYF has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TGRW has performed better with a 19.33% return vs 8.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TGRW is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.56% for THYF.
THYF has the higher dividend yield at 6.99%, compared with 0.00% for TGRW.
TGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while THYF is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.52% for TGRW and 0.56% for THYF.
THYF currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGRW и THYF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор