PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRW с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGRW с TCAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGRW (T. Rowe Price Growth Stock ETF) and TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TGRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TCAL is a Derivative Income fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TGRW returned 20.84% vs -0.79% for TCAL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. TGRW charges 0.52%/yr vs 0.34%/yr for TCAL.

Доходность

Сравнение доходности TGRW и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGRW показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.13%.

TGRW

1 день
0.05%
1 месяц
5.84%
С начала года
5.88%
6 месяцев
5.29%
1 год
20.84%
3 года*
22.38%
5 лет*
9.70%
10 лет*
—

TCAL

1 день
0.78%
1 месяц
-0.49%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-1.99%
1 год
-0.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRW и TCAL

2026 (YTD)2025
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		5.88%24.45%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.13%1.58%

Correlation

The correlation between TGRW and TCAL is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.14

Сравнение распределения секторов TGRW и TCAL

Секторы
TGRW
TCAL

Технологии

52.0%
11.3%

Коммуникационные услуги

15.6%
0.9%

Потребительский циклический сектор

12.5%
8.7%

Здравоохранение

7.4%
18.7%

Финансовые услуги

5.6%
15.0%

Промышленность

4.6%
19.3%

Потребительский защитный сектор

0.9%
11.3%

Сырьевые материалы

0.7%
1.7%

Недвижимость

0.6%
2.2%

Энергетика

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

9.8%

Технологии

TGRW
52.0%
TCAL
11.3%

Коммуникационные услуги

TGRW
15.6%
TCAL
0.9%

Потребительский циклический сектор

TGRW
12.5%
TCAL
8.7%

Здравоохранение

TGRW
7.4%
TCAL
18.7%

Финансовые услуги

TGRW
5.6%
TCAL
15.0%

Промышленность

TGRW
4.6%
TCAL
19.3%

Потребительский защитный сектор

TGRW
0.9%
TCAL
11.3%

Сырьевые материалы

TGRW
0.7%
TCAL
1.7%

Недвижимость

TGRW
0.6%
TCAL
2.2%

Энергетика

TGRW

-

TCAL
1.3%

Коммунальные услуги

TGRW

-

TCAL
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth Stock ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с QQQTGRW с TGRTTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VOOTGRW с VTI
Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с JEPQTCAL с TCAFTCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с QDVOTCAL с ICOI

Доходность на риск

TGRW vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRW c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRWTCALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
-0.08

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
-0.05

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.99

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

-0.11

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

-0.29

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRW vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRW на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRW и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRWTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

-0.08

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.04

+0.57

Просадки

Сравнение просадок TGRW и TCAL

Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и TCAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGRWTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-7.24%

-36.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-7.00%

-11.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-5.19%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-2.03%

-10.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

2.69%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRW и TCAL

T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что TGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGRWTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.60%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

7.04%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

9.35%

+7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

11.25%

+12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

11.25%

+11.77%

Сравнение комиссий TGRW и TCAL

TGRW берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRW и TCAL

TGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.86%8.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%

Часто задаваемые вопросы

TGRW and TCAL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGRW has higher volatility (3.91%) compared to TCAL (2.60%). In terms of maximum drawdown, TGRW dropped -43.33% vs TCAL's -7.24%.

On 1-year performance, TGRW leads with 20.84% vs -0.79% for TCAL. On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, TCAL has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TGRW has performed better with a 20.84% return vs -0.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.52% for TGRW.

TCAL has the higher dividend yield at 11.86%, compared with 0.00% for TGRW.

TGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while TCAL is Derivative Income. Their fees differ too: 0.52% for TGRW and 0.34% for TCAL.

TGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRW и TCAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор