Сравнение TGRW с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
TGRW и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRW - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TGRW и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGRW и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | -11.02% | 15.62% | 29.94% | 48.87% | -38.42% | -0.11% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, TGRW показывает доходность -11.02%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
TGRW
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -11.02%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- 13.39%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGRW и QCLR
TGRW берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
TGRW vs. QCLR — Ранг доходности на риск
TGRW
QCLR
Сравнение TGRW c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGRW | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.95 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.14 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 4.57 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGRW | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.95 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.55 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между TGRW и QCLR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRW и QCLR
TGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.40% | 0.21% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TGRW и QCLR
Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGRW | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -21.77% | -21.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | -10.22% | -8.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.75% | -8.10% | -6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -6.32% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 2.56% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRW и QCLR
T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что TGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGRW | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 3.93% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 8.56% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 12.08% | +10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.28% | 12.61% | +10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 12.61% | +10.59% |