PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRW с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGRW с VONG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGRW (T. Rowe Price Growth Stock ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TGRW is actively managed, while VONG is passively managed. Over the past 5 years, TGRW returned 9.70%/yr vs 15.42%/yr for VONG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TGRW charges 0.52%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности TGRW и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGRW показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 7.40%.

TGRW

1 день
0.05%
1 месяц
5.84%
С начала года
5.88%
6 месяцев
5.29%
1 год
20.84%
3 года*
22.38%
5 лет*
9.70%
10 лет*
—

VONG

1 день
0.21%
1 месяц
5.36%
С начала года
7.40%
6 месяцев
6.54%
1 год
25.53%
3 года*
25.06%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRW и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		5.88%15.62%29.94%48.87%-38.42%14.97%15.75%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		7.40%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%14.60%

Correlation

The correlation between TGRW and VONG is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.97

The correlation between TGRW and VONG has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TGRW и VONG

Секторы
TGRW
VONG

Технологии

52.0%
51.4%

Коммуникационные услуги

15.6%
13.2%

Потребительский циклический сектор

12.5%
13.2%

Здравоохранение

7.4%
7.1%

Финансовые услуги

5.6%
5.3%

Промышленность

4.6%
5.7%

Потребительский защитный сектор

0.9%
2.7%

Сырьевые материалы

0.7%
0.3%

Недвижимость

0.6%
0.4%

Энергетика

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Технологии

TGRW
52.0%
VONG
51.4%

Коммуникационные услуги

TGRW
15.6%
VONG
13.2%

Потребительский циклический сектор

TGRW
12.5%
VONG
13.2%

Здравоохранение

TGRW
7.4%
VONG
7.1%

Финансовые услуги

TGRW
5.6%
VONG
5.3%

Промышленность

TGRW
4.6%
VONG
5.7%

Потребительский защитный сектор

TGRW
0.9%
VONG
2.7%

Сырьевые материалы

TGRW
0.7%
VONG
0.3%

Недвижимость

TGRW
0.6%
VONG
0.4%

Энергетика

TGRW

-

VONG
0.4%

Коммунальные услуги

TGRW

-

VONG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth Stock ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с QQQTGRW с TGRTTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VOOTGRW с VTI
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK

Доходность на риск

TGRW vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRW c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRWVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.67

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.28

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.58

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

5.29

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRW vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRW на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRW и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRWVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.67

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.73

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.90

-0.37

Просадки

Сравнение просадок TGRW и VONG

Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGRWVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-32.72%

-10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-16.23%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.18%

-23.27%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.33%

-32.72%

-10.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-1.46%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-4.88%

-7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

4.84%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRW и VONG

T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что TGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGRWVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.59%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

11.61%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

15.36%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

21.33%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

20.87%

+2.15%

Сравнение комиссий TGRW и VONG

TGRW берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRW и VONG

TGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.43%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, TGRW and VONG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TGRW has higher volatility (3.91%) compared to VONG (3.59%). In terms of maximum drawdown, TGRW dropped -43.33% vs VONG's -32.72%.

On 5-year performance, VONG leads with 15.42% vs 9.70% for TGRW. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONG has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VONG has performed better with a 15.42% return vs 9.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.52% for TGRW.

VONG has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for TGRW.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Vanguard. Their fees differ too: 0.52% for TGRW and 0.06% for VONG.

VONG currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRW и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор