PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRW с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRW с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и iShares Global 100 ETF (IOO).

TGRW и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRW - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TGRW и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRW и IOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		-11.02%15.62%29.94%48.87%-38.42%14.97%15.75%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%12.37%

Доходность по периодам

С начала года, TGRW показывает доходность -11.02%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.

TGRW

1 день
1.10%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-11.02%
6 месяцев
-10.46%
1 год
13.39%
3 года*
19.40%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth Stock ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с TGRTTGRW с QQQTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VTITGRW с VONG
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий TGRW и IOO

TGRW берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF
IOO
iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

TGRW vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRW c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRWIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.44

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.13

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.26

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

10.66

-8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRW vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRW на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRW и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRWIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.44

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.86

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.36

+0.03

Корреляция

Корреляция между TGRW и IOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRW и IOO

TGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок TGRW и IOO

Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

TGRWIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-55.85%

+12.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-12.40%

-6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.33%

-23.52%

-19.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.75%

-5.98%

-8.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-11.34%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

2.63%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRW и IOO

T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что TGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGRWIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

6.23%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

10.71%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

19.24%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

16.97%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

17.74%

+5.46%