PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TGRT с TIER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGRT с TIER

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TGRT (T. Rowe Price Growth ETF) and TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) are both exchange-traded funds - TGRT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TIER is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TGRT returned 12.25% vs 25.56% for TIER. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.38% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TGRT и TIER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGRT показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у TIER с доходностью 12.19%.

TGRT

1 день
-1.42%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
4.05%
С начала года
3.28%
1 год
12.25%
3 года*
20.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

TIER

1 день
-1.13%
1 месяц
-2.52%
6 месяцев
7.66%
С начала года
12.19%
1 год
25.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRT и TIER

2026 (YTD)2025
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		3.28%12.17%
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		12.19%12.72%

Correlation

The correlation between TGRT and TIER is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.70

The correlation between TGRT and TIER has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TGRT и TIER

Секторы
TGRT
TIER

Технологии

53.9%
23.7%

Коммуникационные услуги

14.2%
5.2%

Потребительский циклический сектор

11.5%
7.4%

Здравоохранение

8.0%
5.9%

Финансовые услуги

5.3%
23.6%

Промышленность

5.1%
13.7%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.6%

Коммунальные услуги

0.5%
2.5%

Сырьевые материалы

0.3%
7.3%

Энергетика

0.2%
5.1%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

TGRT
53.9%
TIER
23.7%

Коммуникационные услуги

TGRT
14.2%
TIER
5.2%

Потребительский циклический сектор

TGRT
11.5%
TIER
7.4%

Здравоохранение

TGRT
8.0%
TIER
5.9%

Финансовые услуги

TGRT
5.3%
TIER
23.6%

Промышленность

TGRT
5.1%
TIER
13.7%

Потребительский защитный сектор

TGRT
1.5%
TIER
4.6%

Коммунальные услуги

TGRT
0.5%
TIER
2.5%

Сырьевые материалы

TGRT
0.3%
TIER
7.3%

Энергетика

TGRT
0.2%
TIER
5.1%

Недвижимость

TGRT

-

TIER
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth ETF

T. Rowe Price International Equity Research ETF

Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с QGRWTGRT с GARPTGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с FELG
Часто сравнивают с TIER:
TIER с TGRWTIER с FIDTIER с TSPATIER с TOUSTIER с CILTIER с TCHPTIER с TDVG

Доходность на риск

TGRT vs. TIER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TIER
Ранг доходности на риск TIER: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIER: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIER: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIER: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIER: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIER: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRT c TIER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGRTTIERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.53

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
2.15

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

2.13

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

8.16

-6.00

TGRT vs. TIER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRT на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа TIER равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRT и TIER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGRT и TIER

Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки TIER в -12.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и TIER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGRTTIERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-12.07%

-9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.89%

-12.07%

-5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-3.70%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-1.84%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

3.14%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRT и TIER

T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что TGRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGRTTIERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.36%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

14.87%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

16.81%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

16.48%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

16.48%

+2.72%

Сравнение комиссий TGRT и TIER

И TGRT, и TIER имеют комиссию равную 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRT и TIER

Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности TIER в 0.66%

ПозицияTTM202520242023
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.08%0.08%0.09%0.06%
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		0.66%0.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TGRT and TIER have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGRT has higher volatility (5.63%) compared to TIER (5.36%). In terms of maximum drawdown, TGRT dropped -22.04% vs TIER's -12.07%.

On 1-year performance, TIER leads with 25.56% vs 12.25% for TGRT. Both ETFs have the same 0.38% expense ratio. On volatility, TIER has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TIER has performed better with a 25.56% return vs 12.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TGRT and TIER have the same expense ratio: 0.38% per year.

TIER has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.08% for TGRT.

TGRT is categorized as Large Cap Growth Equities, while TIER is Foreign Large Cap Equities.

TIER currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRT и TIER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор