PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRT с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRT с TCAF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF).

TGRT и TCAF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TGRT и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRT и TCAF

2026 (YTD)202520242023
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		-10.29%16.94%32.85%12.79%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		-6.46%15.45%20.93%8.40%

Доходность по периодам

С начала года, TGRT показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у TCAF с доходностью -6.46%.

TGRT

1 день
0.99%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-9.32%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAF

1 день
0.45%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-5.13%
1 год
10.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с QQQTGRT с SCHGTGRT с GARPTGRT с QGRWTGRT с FELG
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с TRAIXTCAF с CGDVTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с PVALTCAF с TSPA

Сравнение комиссий TGRT и TCAF

TGRT берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

TGRT
T. Rowe Price Growth ETF
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Доходность на риск

TGRT vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRT c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRTTCAFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.63

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.03

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.00

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

3.62

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRT vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRT на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCAF равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRT и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRTTCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.63

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.95

-0.03

Корреляция

Корреляция между TGRT и TCAF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRT и TCAF

Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности TCAF в 0.54%

TTM202520242023
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.09%0.08%0.09%0.06%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.54%0.50%0.43%0.26%

Просадки

Сравнение просадок TGRT и TCAF

Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и TCAF.

Загрузка...

Показатели просадок

TGRTTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-16.37%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.89%

-11.33%

-6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.75%

-8.25%

-5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-2.11%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

3.12%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRT и TCAF

T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что TGRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGRTTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

5.49%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

9.25%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

17.36%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

14.11%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

14.11%

+5.19%