PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRT с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRT с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

TGRT и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TGRT и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRT и IQM

2026 (YTD)202520242023
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		-10.29%16.94%32.85%12.79%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%3.69%

Доходность по периодам

С начала года, TGRT показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

TGRT

1 день
0.99%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-9.32%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с QGRWTGRT с FELG
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий TGRT и IQM

TGRT берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF

Доходность на риск

TGRT vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRT c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRTIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.72

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.33

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

4.00

-3.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

12.47

-9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRT vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRT на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRT и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRTIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.72

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.78

+0.13

Корреляция

Корреляция между TGRT и IQM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRT и IQM

Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.09%0.08%0.09%0.06%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок TGRT и IQM

Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

TGRTIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-44.91%

+22.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.89%

-14.71%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.75%

-6.86%

-6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-12.55%

+9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

4.72%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRT и IQM

Текущая волатильность для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) составляет 7.45%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что TGRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGRTIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

12.71%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

23.53%

-10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

33.40%

-10.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

28.67%

-9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

30.73%

-11.43%