Сравнение TGRT с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
TGRT и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TGRT и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGRT и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | -10.29% | 26.13% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, TGRT показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
TGRT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -10.29%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGRT и FMTM
TGRT берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
TGRT vs. FMTM — Ранг доходности на риск
TGRT
FMTM
Сравнение TGRT c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGRT | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.68 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.20 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 3.23 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 12.18 | -9.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGRT | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.68 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.71 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между TGRT и FMTM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRT и FMTM
Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 0.09% | 0.08% | 0.09% | 0.06% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TGRT и FMTM
Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGRT | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -12.12% | -9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | -12.12% | -5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -6.27% | -7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -1.89% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 3.21% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRT и FMTM
Текущая волатильность для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) составляет 7.45%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что TGRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGRT | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 10.78% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 19.28% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 23.38% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 23.19% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 23.19% | -3.89% |