Сравнение TGRT с FDSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX).
TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. FDSVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности TGRT и FDSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGRT и FDSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | -10.29% | 16.94% | 32.85% | 12.79% |
FDSVX Fidelity Growth Discovery Fund | -5.39% | 15.14% | 30.19% | 10.06% |
Доходность по периодам
С начала года, TGRT показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у FDSVX с доходностью -5.39%.
TGRT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -10.29%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDSVX
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 16.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGRT и FDSVX
TGRT берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FDSVX в 0.77%.
Доходность на риск
TGRT vs. FDSVX — Ранг доходности на риск
TGRT
FDSVX
Сравнение TGRT c FDSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGRT | FDSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.85 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.35 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.43 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 5.14 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGRT | FDSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.85 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.50 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между TGRT и FDSVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRT и FDSVX
Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FDSVX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 0.09% | 0.08% | 0.09% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDSVX Fidelity Growth Discovery Fund | 1.67% | 1.58% | 12.81% | 2.55% | 3.65% | 13.46% | 9.63% | 4.28% | 5.02% | 4.87% | 0.09% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок TGRT и FDSVX
Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки FDSVX в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и FDSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGRT | FDSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -59.34% | +37.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | -13.05% | -4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -8.77% | -4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -12.67% | +9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 3.64% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRT и FDSVX
T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) имеют волатильность 7.45% и 7.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGRT | FDSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 7.76% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 13.34% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 22.20% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 20.33% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 20.52% | -1.22% |