PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGRT с FDSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGRT и FDSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRT и FDSVX


2026 (YTD)202520242023
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF
-10.29%16.94%32.85%12.79%
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund
-5.39%15.14%30.19%10.06%

Доходность по периодам

С начала года, TGRT показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у FDSVX с доходностью -5.39%.


TGRT

1 день
0.99%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-9.32%
1 год
14.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FDSVX

1 день
4.29%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-4.84%
1 год
18.14%
3 года*
20.43%
5 лет*
11.27%
10 лет*
16.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Growth ETF

Fidelity Growth Discovery Fund

Сравнение комиссий TGRT и FDSVX

TGRT берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FDSVX в 0.77%.


Доходность на риск

TGRT vs. FDSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 3232
Ранг коэф-та Мартина

FDSVX
Ранг доходности на риск FDSVX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDSVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSVX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSVX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRT c FDSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGRTFDSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.85

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.35

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.43

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

5.14

-2.16

TGRT vs. FDSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRT на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDSVX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRT и FDSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGRTFDSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.85

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.50

+0.41

Корреляция

Корреляция между TGRT и FDSVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRT и FDSVX

Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FDSVX в 1.67%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF
0.09%0.08%0.09%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund
1.67%1.58%12.81%2.55%3.65%13.46%9.63%4.28%5.02%4.87%0.09%0.17%

Просадки

Сравнение просадок TGRT и FDSVX

Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки FDSVX в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и FDSVX.


Загрузка...

Показатели просадок


TGRTFDSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-59.34%

+37.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.89%

-13.05%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.75%

-8.77%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-12.67%

+9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

3.64%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRT и FDSVX

T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) имеют волатильность 7.45% и 7.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGRTFDSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

7.76%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

13.34%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

22.20%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

20.33%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

20.52%

-1.22%