PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRT с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRT с FBCG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG).

TGRT и FBCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. FBCG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TGRT и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRT и FBCG

2026 (YTD)202520242023
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		-10.29%16.94%32.85%12.79%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		-7.08%18.60%39.05%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, TGRT показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью -7.08%.

TGRT

1 день
0.99%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-9.32%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBCG

1 день
1.68%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
-5.08%
1 год
26.17%
3 года*
26.11%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с QGRWTGRT с FELG
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FXAIXFBCG с FTECFBCG с VOOFBCG с SPY

Сравнение комиссий TGRT и FBCG

TGRT берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF

Доходность на риск

TGRT vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRT c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRTFBCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.00

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.57

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.82

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

6.44

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRT vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRT на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа FBCG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRT и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRTFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.00

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.68

+0.24

Корреляция

Корреляция между TGRT и FBCG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRT и FBCG

Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что больше доходности FBCG в 0.05%

TTM202520242023202220212020
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.09%0.08%0.09%0.06%0.00%0.00%0.00%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.05%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок TGRT и FBCG

Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и FBCG.

Загрузка...

Показатели просадок

TGRTFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-43.56%

+21.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.89%

-15.17%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.75%

-9.60%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-11.78%

+8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

4.28%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRT и FBCG

Текущая волатильность для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) составляет 7.45%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что TGRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGRTFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

8.39%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

14.84%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

26.33%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

25.82%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

25.92%

-6.62%