Сравнение TGRT с BBUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS).
TGRT и BBUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TGRT и BBUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGRT и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | -10.29% | 16.94% | 32.85% | 12.79% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | -4.04% | 17.77% | 24.89% | 9.16% |
Доходность по периодам
С начала года, TGRT показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью -4.04%.
TGRT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -10.29%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGRT и BBUS
TGRT берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Доходность на риск
TGRT vs. BBUS — Ранг доходности на риск
TGRT
BBUS
Сравнение TGRT c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGRT | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.98 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.50 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.51 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 7.01 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGRT | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.98 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.73 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между TGRT и BBUS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRT и BBUS
Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности BBUS в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 0.09% | 0.08% | 0.09% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок TGRT и BBUS
Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и BBUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGRT | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -35.35% | +13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | -12.12% | -5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -5.86% | -7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -5.57% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 2.61% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRT и BBUS
T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что TGRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGRT | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 5.39% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 9.54% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 18.33% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 17.04% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 19.75% | -0.45% |