PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRT с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGRT с BBUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGRT (T. Rowe Price Growth ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TGRT is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past year, TGRT returned 20.65% vs 28.04% for BBUS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TGRT charges 0.38%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности TGRT и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGRT показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 11.12%.

TGRT

1 день
-0.13%
1 месяц
3.97%
С начала года
5.36%
6 месяцев
4.85%
1 год
20.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.82%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.04%
3 года*
22.72%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRT и BBUS

2026 (YTD)202520242023
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		5.36%16.94%32.85%12.79%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		11.12%17.77%24.89%9.16%

Correlation

The correlation between TGRT and BBUS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.92

The correlation between TGRT and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TGRT и BBUS

Секторы
TGRT
BBUS

Технологии

54.2%
37.1%

Коммуникационные услуги

14.0%
10.8%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.4%

Здравоохранение

8.0%
8.1%

Финансовые услуги

5.3%
10.8%

Промышленность

4.6%
7.2%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.5%

Коммунальные услуги

0.5%
2.6%

Сырьевые материалы

0.4%
1.2%

Энергетика

0.2%
3.2%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

TGRT
54.2%
BBUS
37.1%

Коммуникационные услуги

TGRT
14.0%
BBUS
10.8%

Потребительский циклический сектор

TGRT
11.1%
BBUS
9.4%

Здравоохранение

TGRT
8.0%
BBUS
8.1%

Финансовые услуги

TGRT
5.3%
BBUS
10.8%

Промышленность

TGRT
4.6%
BBUS
7.2%

Потребительский защитный сектор

TGRT
1.5%
BBUS
4.5%

Коммунальные услуги

TGRT
0.5%
BBUS
2.6%

Сырьевые материалы

TGRT
0.4%
BBUS
1.2%

Энергетика

TGRT
0.2%
BBUS
3.2%

Недвижимость

TGRT

-

BBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с QGRWTGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с FELG
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

TGRT vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRT c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRTBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.37

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.23

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

3.06

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

14.04

-10.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRT vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRT на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRT и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRTBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.37

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.84

+0.37

Просадки

Сравнение просадок TGRT и BBUS

Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGRTBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-35.35%

+13.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.89%

-9.21%

-8.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-0.28%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-5.45%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

2.00%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRT и BBUS

T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что TGRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGRTBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.84%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

8.97%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

11.87%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

17.03%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

19.59%

-0.51%

Сравнение комиссий TGRT и BBUS

TGRT берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRT и BBUS

Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности BBUS в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.07%0.08%0.09%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TGRT and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TGRT has higher volatility (3.67%) compared to BBUS (2.84%). In terms of maximum drawdown, TGRT dropped -22.04% vs BBUS's -35.35%.

On 1-year performance, BBUS leads with 28.04% vs 20.65% for TGRT. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBUS has performed better with a 28.04% return vs 20.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.38% for TGRT.

BBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.07% for TGRT.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and JPMorgan. Their fees differ too: 0.38% for TGRT and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRT и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор